招募说明书 融通中证诚通央企 ESG 来去型通达式  指数证券投资基金招募说明书   基金不竭东说念主：融通基金不竭有限公司  基金托管东说念主：中国建造银行股份有限公司       二○二四年十一月                                                招募说明书                        重 要 提 示   本基金经 2024 年 7 月 2 日中国证券监督不竭委员会证监许可20241025 号文准予召募 注册。   基金不竭东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作念出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及商场出路 等作出骨子性判断或者保证。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资东说念主根据所 捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资有风险，投资东说念主在认购（或 申购）本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品贵府撮要等信息 败露文献，全面意志本基金的风险收益特征和居品脾气，并充分研究自身的风险承受能力， 感性判断商场，严慎作念出投资决策。   投资东说念主购买本基金并不就是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构。投资东说念主应当 发扬阅读基金合同、招募说明书等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投 资目的、投资期限、投资训导、钞票景色等判断基金是否和自身的风险承受能力相安妥。投 资东说念主在得到基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：商场 风险、信用风险、不竭风险、流动性风险、操作和时间风险、合规性风险、本基金专有风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险 等。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货 币商场基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要给与完全复制策略，密致追踪中 证诚通央企 ESG 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛误胁制未达约定主义、指数编制机 构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。   本基金的投资鸿沟包括钞票支捏证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流预测风 险等。具体内容见本招募说明书“风险揭示”章节。   本基金的投资鸿沟包括股指期货、国债期货，可能濒临商场风险、流动性风险、基差风 险、保证金风险、信用风险和操作风险等。具体内容见本招募说明书“风险揭示”章节。                                      招募说明书   本基金投资鸿沟包括股票期权，可能濒临杠杆风险、价钱波动风险、行权失败风险、交 易负约风险等。具体内容见本招募说明书“风险揭示”章节。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的 风险，以及与存托凭证刊行机制关联的风险。内容见本招募说明书“风险揭示”章节。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，将濒临流动性风险、信用风险、商场风险以 及政策风险等，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。   基金不竭东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎资料的原则不竭和运用基金钞票，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来透露，基金不竭东说念主管 理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹透露的保证。基金不竭东说念主提醒投资东说念主闪耀基金投 资的“买者景观”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   本基金标的指数为中证诚通央企 ESG 指数，关联标的指数具体编制决策详见本招募说 明书“标的指数的编制方法及指数信息查阅方式”章节。                                                                                                          招募说明书                                                      目 录                                       招募说明书                    第一部分 序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金信息败露不竭办法》                 （以下简称“                      《信息败露办法》                             ”）、                               《公开召募证券投资 基金运作不竭办法》         （以下简称“《运作办法》”）                      、《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭 办法》   （以下简称“《销售办法》”）、                 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭礼貌》                                        （以 下简称“《流动性风险不竭礼貌》”                ）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金 指引》   （以下简称“《指数基金指引》）等关联法律法例及《融通中证诚通央企 ESG 来去型                 ” 通达式指数证券投资基金基金合同》                （以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书禀报了融通中证诚通央企 ESG 来去型通达式指数证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资者投资决策关联的沿途必要事项，投资者在作念出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。   基金不竭东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、齐全性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金不竭东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》            、基金合同过甚他礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备查阅本基金基金合同。                                                  招募说明书                       第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验更正和补充 易型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正和补充 资基金招募说明书》过甚更新 金份额发售公告》 来去公告书》 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正 召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的更正     《信息败露办法》 投资基金信息败露不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的更正      《运作办法》                                                   招募说明书 集证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭礼貌》及颁布机关对其经常作念出的更正       《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的更正 通达式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 主义访佛，给与通达式运作方式的基金 体，包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经关联政府部门批准栽培并存续的企业法东说念主、工作法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资不竭办法》（包括其经常更正）及关联法律法例礼貌使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 金申购赎回业务指引》所界说的机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、转托管等业务                                            招募说明书 业务经历并代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 指定的代理本基金发售业务的机构 理东说念主指定的代理本基金申购、赎回业务的机构 账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的说明、基金来去的说明、清理和结算、 代理披发红利、建立并扶持基金份额捏有东说念主名册和办理非来去过户等 登记结算有限使命公司，基金不竭东说念主也不错自行或托福其他机构担任登记机构 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得到中国证监会书面说明的日历 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月                                  ，n 为当然数 机构的关联业务司法过甚经常作念出的更正 份额的步履 清单礼貌的申购对价向基金不竭东说念主肯求购买基金份额的步履                                       招募说明书 求将基金份额兑换为申购赎回清单礼貌的赎回对价的步履 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 回的基金份额数应为最小申购、赎回单元的整数倍 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支付或应得到的现款差额 根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数诡计 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据诡计，并通过上海证券来去所发布的基金份额参 考净值，简称“IOPV” 额的预估值，预估现款部分由申购赎回代理机构预先冻结 按照一定比例诊疗基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的礼貌将基金份额捏有东说念主 的基金份额数额进行变更登记的步履 用后的余额 他钞票的价值总和                                       招募说明书 额净值的过程 败露办法》礼貌的互联网网站（包括基金不竭东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子信息败露网站）等媒介 给予变现的钞票，包括但不限于出借期限在 10 个来去日以上的转融通出借证券、到期日在 股票、运动受限的新股及非公开荒行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让 或来去的债券等 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期璧还所借证券及相应权益 补偿并支付用度的业务 基金居品贵府撮要》过甚更新                                                                招募说明书                            第三部分 基金不竭东说念主    一、基金不竭东说念主概况    称呼：融通基金不竭有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层    栽培日历：2001 年 5 月 22 日    法定代表东说念主：张威    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层    电话：      （0755）26947517    磋商东说念主：赖亮亮    注册成本：12500 万元东说念主民币    股 权 结 构 ： 诚 通 证 券 股 份 有 限 公 司 60%、 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 （ Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。    二、主要东说念主员情况    董事长张威先生，经济学博士，现任诚通证券股份有限公司党委文书、董事长，曾任中 国诚通控股集团有限公司金融不竭部总司理、诚通基金不竭有限公司董事、中企大象金融信 息服务有限公司董事长、诚互市业保理有限公司董事长、南帆海外融资租出有限公司副董事 长、诚通保障经纪（上海）有限公司履行董事兼总司理、东兴证券股份有限公司监事。2022 年 5 月起于今，任公司董事长。    独处董事李朝阳先生，法学博士，现任中国政法大学阐述、中国政法大学停业法与企业 重组研究中心主任、中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高手 民法院应用法学研究所研究员、中国经济体制编削研究会研究员、中国银行间来去商协会法 律专科委员会相当参谋人，兼任蒙商银行股份有限公司独处董事、大悦城股份有限公司独处董 事、中华联合财产保障股份有限公司独处董事、北京仲裁委员会委员、中信信赖有限公司独 立董事。2022 年 7 月起于今，任公司独处董事。    独处董事宗文龙先生，管帐学博士，现任中央财经大学管帐学院阐述，兼任中财大钞票 筹备（北京）有限公司董事、中视传媒股份有限公司独处董事、大唐海外发电股份有限公司 独处董事、中海油动力发展股份有限公司独处董事，曾任长春税务学院讲师。2022 年 7 月                                         招募说明书 起于今，任公司独处董事。   独处董事席德应先生，工商不竭硕士，现任中国东说念主寿财产保障股份有限公司独处董事、 复星保德信东说念主寿保障有限公司独处董事，曾任中国工商银行（阿根廷）股份有限公司董事长、 中国工商银行（亚洲）有限公司非履行董事、中国工商银行（巴西）有限公司非履行董事、 中国工商银行策略不竭与投资者不竭部资深人人、中国工商银行机构金融业务部资深人人、 中国工商银行机构金融业务部总司理、中国工商银行机构业务部副总司理、中国工商银行总 行资金营运部副总司理、中国工商银行香港分行高档司理、中国工商银行总行财务管帐部结 算处处长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务管帐部财务处副 处长、中国工商银行总行财务管帐部主任科员、中国东说念主民银行总行管帐稽核司科员。2022 年   董事罗小平先生，工商不竭硕士，现任诚通证券股份有限公司董事、北京歌华传媒集团 有限使命公司董事，曾任诚通基金不竭有限公司董事、国海海工钞票不竭有限公司监事、诚 互市业保理有限公司董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴 证券股份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司策略发展中心总监、中国诚通控股集团 有限公司派出董事、中华企业商酌有限公司履行总裁、中原证券有限公司投资银行部门总经 理等职务。2022 年 7 月起于今，任公司董事。   董事罗林先生，金融学博士，现任诚通证券股份有限公司监事会主席，曾任中国诚通控 股集团有限公司金融不竭部副总司理、诚通财务有限使命公司监事、国海证券股份有限公司 场外商场部总司理、国海证券股份有限公司融资六部高档司理、寰宇中小企业股份转让系统 有限使命公司机构业务部高档司理、太平洋证券股份有限公司固定收益部高档司理、中国东说念主 民银行征信中心职员。2022 年 7 月起于今，任公司董事。   董事江涛先生，经济学硕士，现任融通基金不竭有限公司常务副总司理兼融通海外钞票 不竭有限公司总司理，曾任交通银行安徽省分行海外业务部副总司理、交通银行东京分行国 际部总司理、交通银行安徽省分行个东说念主金融部总司理、融通基金不竭有限公司北京分公司副 总司理、融通基金不竭有限公司上海分公司总司理、圆信永丰基金不竭有限公司副总司理。   董事 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商不竭硕士，现任日兴钞票不竭有限公司专务履行役 员兼 CFO、策略筹画负责东说念主，曾任日兴钞票不竭有限公司部长,富达投资公司(日本东京)经 理,富达投资公司（好意思国波士顿）分析员,融通基金不竭有限公司常务副总司理、首席信息官,                                           招募说明书 融通海外钞票不竭有限公司总司理。2015 年 6 月于今，任公司董事。   董事商小虎先生，经济学博士，现任融通基金不竭有限公司总司理，曾任上海社会科学 院研究助理、和昇投资商酌（上海）有限公司研究员、上海国鑫投资发展有限公司投资司理、 鼎通投资有限公司（香港）投资部副总司理、中银海外证券股份有限公司钞票不竭部副总经 理、融通基金不竭有限公司投资总监、上海禧弘私募基金不竭有限公司总司理兼投资总监、 融通基金不竭有限公司副总司理。2024 年 10 月起，任公司董事。   监事刘宇先生，金融学硕士、诡计机科学硕士，现任公司法律合规部兼稽核审计部总经 理。曾任景顺长城基金不竭有限公司法律监察稽核部副总监、安永管帐师事务所高档审计员、 国信证券股份有限公司投资银行部技俩助理。2015 年 8 月于今，任公司监事。   总司理商小虎先生，经济学博士，曾任上海社会科学院研究助理、和昇投资商酌（上海） 有限公司研究员、上海国鑫投资发展有限公司投资司理、鼎通投资有限公司（香港）投资部 副总司理、中银海外证券股份有限公司钞票不竭部副总司理、融通基金不竭有限公司投资总 监、上海禧弘私募基金不竭有限公司总司理兼投资总监、融通基金不竭有限公司副总司理。   常务副总司理江涛先生，经济学硕士，曾任交通银行安徽省分行海外业务部副总司理、 交通银行东京分行海外部总司理、交通银行安徽省分行个东说念主金融部总司理、融通基金不竭有 限公司北京分公司副总司理、融通基金不竭有限公司上海分公司总司理、圆信永丰基金不竭 有限公司副总司理。2022 年 12 月于今，任公司常务副总司理兼融通海外钞票不竭有限公司 总司理。   副总司理邹曦先生，金融学硕士，现任公司副总司理兼权益投资总监、融通行业景气证 券投资基金等基金的基金司理。2001 年 5 月加入融通基金不竭有限公司，曾任权益投资总 监、权益投资部总司理、研究部总司理、基金司理、行业研究员。2020 年 6 月于今，任公司 副总司理。   副总司理杜国彦先生，不竭学硕士，曾任大通证券太原东缉虎营营业部商场总监、中国 海外期货经纪有限公司来去助理、华安基金北京分公司高档投资参谋人、华安基金朔方机构部 总监、华安基金机构一部总监。2023 年 3 月于今，任公司副总司理。   副总司理张民先生，经济学硕士，曾任山东鲁能发展集团职员、中国农业发展银行科员、                                                    招募说明书 国联证券有限使命公司投行部高档司理、中信建投证券有限使命公司固收部高档司理、中国 保障业监督不竭委员会科员、中信建投证券股份有限公司成本商场部总监、中原银行股份有 限公司金融商场部投资室负责东说念主、恒丰银行股份有限公司钞票不竭部总司理、中信建投基金 不竭有限公司特定钞票不竭部总司理、吉祥银行股份有限公司北京分行副行长。2024 年 1 月 于今，任公司副总司理。   守护长涂卫东先生，法学硕士。曾在中国证监会法律部和基金监管部、原国务院法制办 公室财金司就业，曾是中国证监会公职讼师。2011 年 3 月于今，任公司守护长。   财务负责东说念主王智鲲先生，工程硕士学位，曾任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁 路物质股份有限公司高档司理、中国诚通集团有限公司高档司理、国务院国资委东说念主事局（挂 职训练）三级调研员、融通基金不竭有限公司总司理助理。2023 年 4 月于今，任公司财务 负责东说念主。   首席信息官高翔先生，诡计机及应用本科，曾任中信建投基金不竭有限公司副总司理、 首席信息官，元达信成本不竭（北京）有限公司履行监事，大成基金不竭有限公司信息时间 部总监，鹏华基金不竭有限公司信息时间部总监，中原证券深圳分公司电脑部业务垄断、系 统分析师（部门副司理级）            ，深圳蛇口新欣软件居品有限公司开荒三部法度员、高档法度员。   蔡志伟先生，诡计机应用时间硕士，金融风险不竭师（FRM）                              ，13 年证券、基金行业从 业经历，具有基金从业经历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月赴任于汇丰软件开荒(广东)有限公 司任高档软件工程师。2011 年 6 月加入融通基金不竭有限公司，历任风险不竭专员、金融 工程研究员、融通量化多策略机动配置羼杂型证券投资基金基金司理（2019 年 8 月 21 日起 至 2021 年 2 月 17 日），现任融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金司理（2015 年 2 月        、融通深证成份指数证券投资基金基金司理（2016 年 11 月 19 日起于今）                                               、融 通创业板指数增强型证券投资基金基金司理（2016 年 11 月 19 日起于今）、融通创业板来去 型通达式指数证券投资基金基金司理（2020 年 8 月 12 日起于今）、融通量化多策略机动配 置羼杂型证券投资基金基金司理（2022 年 12 月 16 日起于今）                                   。   公司权益公募基金投资决策委员会成员：公司副总司理兼权益投资总监、基金司理邹曦 先生，权益投资部基金司理万民远先生，研究部总司理、基金司理范琨女士，组合投资部总                                     招募说明书 司理、基金司理余志勇先生，风险不竭部总司理任飞先生。   公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：公司副总司理张民先生，固定收益投资部 总司理、基金司理王超先生，来去部总司理谭奕舟先生，风险不竭部总司理任飞先生。   公司境外公募基金投资决策委员会成员：公司总司理商小虎先生，海外业务部总司理陈 瀛先生，基金司理邱小乐女士，来去部总司理谭奕舟先生，风险不竭部总司理任飞先生。   公司大类钞票配置投资决策委员会：公司总司理商小虎先生，公司副总司理兼权益投资 总监、基金司理邹曦先生，公司副总司理张民先生，研究部总司理、基金司理范琨女士，固 定收益投资部总司理、基金司理王超先生，指数与量化投资部总司理、基金司理何天翔先生， 来去部总司理谭奕舟先生，风险不竭部总司理任飞先生。   三、基金不竭东说念主的职责 申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金不竭东说念主的财产相互独处，对所不竭的不同基金分别不竭，分别记账，进行证 券投资； 三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 金合同等法律文献的礼貌，按关联礼貌诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 对价，编制申购赎回清单；              、基金合同过甚他关联礼貌，履行信息败露及申报义务；                                      招募说明书 过甚他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予隐敝，不向他东说念主泄露，但照章向监 管机构、司法机关提供及因审计、法律等外部专科参谋人要求提供的情况除外； 管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 期限不低于法律法例礼貌的最低期限； 够按照基金合同礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理成本 的条件下得到关联贵府的复印件； 管东说念主； 补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； 合同变成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担使命； 部召募用度，将已召募认购款项并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后 30 日内 退还基金认购东说念主，对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，由关联机构按照业务司法 办贯穿冻；                                      招募说明书  四、基金不竭东说念主对于遵照法律法例的承诺 里面胁制轨制，选择灵验措施，留神违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生； 制轨制，选择灵验措施，留神下列步履的发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）叛逆允地对待其不竭的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主之外的东说念主牟取利益；  （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的来去行为；  （7）粗犷职守，不按照礼貌履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌回绝的其他步履。 法例及行业范例，憨厚信用、资料尽责，不从事以下行为：  （1）越权或违纪筹备；  （2）违背基金合同或托管公约；  （3）特意毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金关联机构的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；  （5）断绝、搅扰、阻扰或严重影响中国证监会照章监管；  （6）粗犷职守、浪掷权力；  （7）泄露在职职期间洞悉的关联证券、基金的买卖秘要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹画等信息；  （8）除按基金不竭东说念主轨制进行基金运作投资外，成功或波折进行其他股票投资；  （9）协助、接受托福或以其他任何容貌为其他组织或个东说念主进行证券来去；  （10）违背证券来去局面业务司法，利用对敲、对倒和倒仓等技能主宰商场价钱，扰乱 商场规律；  （11）贬损同行，以提高我方；                                       招募说明书   （12）在公开信息败露和告白中特意含有不实、误导、欺骗因素；   （13）以不正派技能谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法例回绝的步履。   五、基金不竭东说念主对于回绝性步履的承诺   为编削基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、履行胁制东说念主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当允洽基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额捏有东说念主利益优先原则，谨防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱履行。关联来去必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予败露。紧要关联来去应提交基金不竭东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关联戒指或以变更后的礼貌为准。   六、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资筹画等信息；                                      招募说明书   七、基金不竭东说念主的里面胁制轨制   为了保证公司范例运作，灵验地谨防和化解不竭风险、筹备风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息真确、准确、齐全，从而最猛进程地保护基金份额捏有东说念主的 利益，本基金不竭东说念主建立了科学合理、胁制严实、运行高效的里面胁制轨制。   里面胁制轨制是指公司为竣事里面胁制主义而建立的一系列组织机制、不竭方法、操作 法度与胁制措施的总称。里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本不竭轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面胁制大纲是对公司轨则礼貌的内控原则的细化和伸开，是对各项基本不竭轨制 的统辖和率领，里面胁制大纲明确了内控主义、内控原则、胁制环境、内控措施等内容。   基本不竭轨制包括里面管帐胁制轨制、风险胁制轨制、投资不竭轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息败露轨制、信息时间不竭轨制、贵府档案不竭轨制、事迹评估窥伺轨制 和遑急应变轨制等。   部门业务规章是在基本不竭轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面胁制机制必须隐敝公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个运作法子。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法度，编削内控轨制的灵验 履行。   独处性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对独处，公司基金钞票、自 有钞票、其他钞票的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭真实立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的就业积极性，运用科学化 的方法尽量缩短筹备运作成本，提高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制后果。   （1）里面管帐胁制轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、                                   《企业财务通                                     招募说明书 则》等国度关联法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务管帐轨制、管帐就业操作经由和 管帐岗亭职责，并针对各个风险胁制点建立严实的管帐系统胁制。   里面管帐胁制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理法度、基金估值轨制和法度、基 金财务清理轨制和法度、成本胁制轨制、财务收支审批轨制和用度报销不竭办法、财产登记 扶持和什物质产盘货轨制、管帐档案扶持和财务叮嘱轨制等。   （2）风险不竭胁制轨制   风险胁制轨制由风险胁制委员会组织各部门制定，风险胁制轨制由风险胁制的主义和原 则、风险胁制的机构确立、风险胁制的法度、风险类型的界定、风险胁制的主要措施、风险 胁制的具体轨制、风险胁制轨制的监督与评价等部分组成。   风险胁制的具体轨制主要包括投资风险不竭轨制、来去风险不竭轨制、财务风险胁制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、隐敝轨制、职工步履准则等法度 性风险不竭轨制。   （3）监察稽核轨制   公司栽培守护长，负责监察稽核就业，守护长由总司理提名，经董事会聘任，报中国证 监会核准。   除应当规避的情况外，守护长不错列席公司任何会议，调阅公司关联档案，就里面胁制 轨制的履行情况独随即履行查验、评价、申报、建议职能。守护长应当按时和不按时向董事 会申报公司里面胁制履行情况，董事会应当对守护长的申报进行审议。   公司栽培监察稽核部门，具体履行监察稽核就业。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确礼貌了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和就业经由。   监察稽核轨制包括里面监察稽核不竭办法、里面监察稽核就业准则等。通过这些轨制的 建立，查验公司各业务部门和东说念主员遵照关联法律、法例和规章的关联情况；查验公司各业务 部门和东说念主员履行公司里面胁制轨制、各项不竭轨制和业务规章的情况。   （1）基金不竭东说念主承诺以上对于里面胁制轨制的败露真确、准确；   （2）基金不竭东说念主承诺根据商场变化和基金不竭东说念主发展不竭完善里面合规胁制。                                          招募说明书                       第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织容貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续筹备   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   磋商东说念主：王小飞   磋商电话：       （021）60637103   （二）主要东说念主员情况   中国建造银行总行设钞票托管业务部，下设轮廓处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包不竭处、托管应用系统支捏处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面胁制审计，并已经成为惯例化的内控就业技能。   （三）基金托管业务筹备情况   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国建造银行一直秉捏“以客户 为中心”的筹备理念，不竭加强风险不竭和里面胁制，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护钞票捏有东说念主的正当权益，为钞票托福东说念主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建造银行托管钞票鸿沟不竭扩大，托管业务品种不竭增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最都全的买卖银行之一。适度 2023 年年末，中 国建造银行已托管 1334 只证券投资基金。中国建造银行专科高效的托管服务能力和业务水                                          招募说明书 平，赢得了业内的高度认同。中国建造银行屡次被《全球托管东说念主》、                              《财资》、                                  《环球金融》杂 志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”                    、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限使命公 司（中债）“优秀钞票托管机构”、银行间商场清理所股份有限公司（上清所）“优秀托管银 行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）                        ”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》                                           “中国 最好次托管银行”               “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023         ，并看成唯独中资银行得到《财资》 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面胁制轨制   （一）里面胁制主义   看成基金托管东说念主，中国建造银行严格遵照国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章 和中国建造银行内关联不竭礼貌，称职筹备、范例运作、严格查验，确保业务的正经运行， 保证基金财产的安全齐全，确保关联信息的真确、准确、齐全、实时，保护基金份额捏有东说念主 的正当权益。   （二）里面胁制组织结构   中国建造银行设有风险内控不竭委员会，负责全行风险不竭与里面胁制就业，对托管业 务风险不竭和里面胁制的灵验性进行率领。钞票托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规就业，具有独处欺骗内控合规就业权力和能力。   （三）里面胁制轨制及措施   钞票托管业务部具备系统、完善的轨制胁制体系，建立了不竭轨制、胁制轨制、岗亭职 责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作柔顺利进行；业务东说念主员具备从业经历；业 务不竭严格实行复核、审核、查验轨制，授权就业实行聚会胁制，业务印记按规程扶持、存 放、使用，账户贵府严格扶持，制约机制严格灵验；业务操作区专门确立，阻塞不竭，实施 音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，留神泄密；业求竣事自动化操作，留神东说念主为事 故的发生，时间系统齐全、独处。   三、基金托管东说念主对基金不竭东说念主运作基金进行监督的方法和法度   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开荒的“新一代托管应用监督子系统”                  ，严格按照现行法律法例以及基金合同礼貌，对基                                     招募说明书 金不竭东说念主运作基金的投资比例、投资鸿沟、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清理和核算服务法子中，对基金不竭东说念主发送的投资指示、基金不竭东说念主对各基 金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （二）监督经由 行监控，如发现投资额外情况，向基金不竭东说念主进行风险辅导，与基金不竭东说念主进行情况核实， 督促其纠正，如有紧要额外事项实时申报中国证监会。 或举证，如有必要将实时申报中国证监会。                                                  招募说明书                     第五部分 关联服务机构  一、基金份额发售机构  （一）发售合作东说念主  具体名单详见基金份额发售公告。  （二）网下现款发售和网下股票发售直销机构  （1）融通基金不竭有限公司  住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层  办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层  法定代表东说念主：张威  邮政编码：518054  磋商东说念主：陈念念辰  电话：    （0755）26948034  传真：    （0755）26935139  客户服务中心电话：400-883-8088（免远程通话用度）、（0755）26948088  （2）融通基金不竭有限公司北京分公司  办公地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 10 层（09）1002  邮政编码：100020  磋商东说念主：鲁婷  电话：    （010）66190967  传真：    （010）88091635  （3）融通基金不竭有限公司上海分公司  办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号  邮政编码：200120  磋商东说念主：王诗期      （021）38424888 转 4985  磋商电话：  传真：    （021）38424884  （三）网下现款、网下股票、网上现款发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。 基金不竭东说念主不错采纳其他允洽要求的发售代理机构销售本基金，或增多或者减少网下现款、                                            招募说明书 网下股票销售机构并在基金不竭东说念主网站公示。基金销售机构不错根据情况增多或者减少其销 售城市、网点。   二、登记机构   称呼：中国证券登记结算有限使命公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：010-50938856   传真：010-50938907   磋商东说念主：崔巍   三、出具法律主见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：早晨、陆奇   磋商东说念主：陆奇   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：普华永说念中天管帐师事务所（特殊庸俗合伙）   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   履行事务合伙东说念主：李丹   电话：021-23238888   传真：021-23238800   磋商东说念主：段黄霖   承办注册管帐师：沈兆杰、段黄霖                                                招募说明书                    第六部分 基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金不竭东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他法律 法例的关联礼貌，经 2024 年 7 月 2 日中国证监会证监许可20241025 号文准予召募注册。   二、基金类型、运作方式及存续期间   基金类型：股票型证券投资基金   运作方式：来去型通达式   存续期间：不按时   三、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按面值发售。   四、召募方式   投资东说念主可采纳网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金不竭东说念主指定的发售代理机构利用上海证券来去所网 上系统以现款进行认购。网下现款认购是指投资东说念主通过基金不竭东说念主过甚指定的发售代理机构 以现款进行认购。网下股票认购是指投资东说念主通过基金不竭东说念主和/或其指定的发售代理机构以 股票进行认购。   投资东说念主应当在基金不竭东说念主和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业局面，或 者按基金不竭东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金不竭东说念主、发售代理机 构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和磋商方式，请参见基金份额发售公告。 基金不竭东说念主不错根据具体情况诊疗本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或关联公告中 列明。   发售代理机构的具体名单详见基金份额发售公告，基金不竭东说念主可根据履行情况增减、变 更发售代理机构，并另行公告。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构确乎摄取 到认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认购份额的说明情况， 投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权利。基金合同奏效后，投资者应通过其办理认购的销售 机构查询认购说明情况。   五、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售公告。                                         招募说明书   六、召募对象   允洽法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   七、召募上限   本基金可确立召募鸿沟上限，具体鸿沟上限及鸿沟胁制的决策详见基金份额发售公告或 其他公告。   法律法例和监管机构另有礼貌的除外。   八、投资东说念主的认购账户开立及使用   投资东说念主认购本基金时需具有上海证券账户，即上海证券来去所 A 股账户（以下简称“上 海 A 股账户”        ）或上海证券来去所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账户”）。   已有上海 A 股账户或上海证券投资基金账户的投资东说念主无须再办理开户手续。   尚无上海 A 股账户或上海证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前到中国证券登记结 算有限使命公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或上海证券投资基金账户的 开户手续。关联开设上海 A 股账户或上海证券投资基金账户的具体法度和办法，请到各开 户网点详备商酌关联礼貌。   （1）上海证券投资基金账户只可进行基金份额的网上现款认购、网下现款认购及二级 商场来去。如投资东说念主需要使用本基金标的指数成份股或备选成份股中的上海证券来去所上市 股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海 A 股账户；如投资东说念主需要使用 本基金标的指数成份股或备选成份股中的深圳证券来去所上市股票参与网下股票认购，则还 应开立深圳证券来去所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”                               ），且该两个账户的证件号码 及称呼属于吞并投资东说念主通盘，并闪耀投资东说念主认购基金份额的托管证券公司和深圳 A 股账户 指定来去证券公司应为吞并发售代理机构。   （2）开户当日无法办理指定来去，建议投资东说念主在进行认购前至少 2 个就业日办理开户 手续。   （1）如投资东说念主未办理指定来去或指定来去在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定来去或转指定来去在可办理本基金发售业务的证券公司。                                                招募说明书   （2）当日办理指定来去或转指定来去的投资东说念主当日无法进行认购，建议投资东说念主在进行 认购前至少 1 个就业日办理指定来去或转指定来去手续。   （3）使用专用来去单元的机构投资者则无需办理指定来去。 的融通基金不竭有限公司通达式基金账户弗成用于认购本基金。   九、认购用度   认购用度由投资东说念主承担，认购费率如下表所示：              认购份额（S）              认购费率               S＜50 万份               0.80%               S≥100 万份           1000.00 元/笔   基金不竭东说念垄断理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金不竭东说念垄断理网下 股票认购时可参照上表所示费率收取认购用度；发售代理机构办理网上现款认购、网下现款 认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不跨越 0.80%的费率模范收取一定的佣金。 投资者肯求重叠现款认购的，须按每笔认购肯求所对应的费率层次分别计费。本基金认购费 用由认购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金召募期间发生的商场推论、销售、注册 登记等关联用度。   基金不竭东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展网下现款认购的费率优惠行为， 详见基金不竭东说念主发布的关联公告。   十、网上现款认购 其整数倍。投资东说念主在认购时辰内不错屡次认购，累计认购份额不设上限，但法律法例或监管 部门另有礼貌或本基金基金份额发售公告和关联公告对发售鸿沟胁制决策另有礼貌的除外。 投资东说念主认购申报提交后不可肃除，认购申报仍是说明，认购资金即被冻结。 认购佣金、认购金额的诡计公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率                                                 招募说明书      （若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）      认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）      （若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）      认购佣金由发售代理机构收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购佣金。      例：某投资东说念主通过某发售代理机构给与网上现款方式认购 100,000 份本基金，假定该发 售代理机构说明的佣金比率为 0.80%，则需准备的认购资金金额诡计如下：      认购佣金＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元      认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元      即：某投资东说念主通过某发售代理机构给与网上现款方式认购 100,000 份本基金，假定该发 售代理机构说明的佣金比率为 0.80%，则该投资东说念主需准备 100,800.00 元资金。 理认购手续。网上现款认购肯求提交后如需肃除以发售代理机构的礼貌为准。 认购款项的清理交收。本基金网上现款认购过程中波及的清理交收适用《业务司法》和参与各 方关联公约的关联礼貌，若《业务司法》或参与各方关联公约的关联礼貌发生变化，清理交收 司法可视情况进行诊疗。 况。      十一、网下现款认购 认购的，每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍；投资东说念主通过基金不竭东说念垄断理网下现款认购 的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）                         ，跨越部分须为 1 万份的整数倍。投资东说念主在 认购时辰内不错屡次认购，累计认购份额不设上限，但法律法例或监管部门另有礼貌或本基 金基金份额发售公告和关联公告对发售鸿沟胁制决策另有礼貌的除外。 购用度、认购金额、利息折算的份额的诡计公式为：      认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率      （若适用固定用度的，认购用度＝固定用度）                                             招募说明书   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额   认购用度由基金不竭东说念主收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购用度。   网下现款认购的灵验认购款项在召募期产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有 东说念主通盘，利息和具体的份额以基金不竭东说念主的记录为准。利息折算份额的诡计给与截尾法保留 至整数位，极少部分舍去，舍去部分归入基金钞票。   例：某投资东说念主通过基金不竭东说念主给与网下现款方式认购 50,000 份本基金，假定认购资金 在召募期间产生的利息为 1.00 元，则需准备的认购资金金额及召募期间利息折算的份额计 算如下：   认购用度＝1.00×50,000×0.80%＝400.00 元   认购金额＝1.00×50,000×（1＋0.80%）＝50,400.00 元   利息折算份额＝1.00/1.00＝1 份   总认购份额＝50,000＋1＝50,001 份   即：某投资东说念主通过基金不竭东说念主给与网下现款方式认购 50,000 份本基金，假定认购资金 在召募期间产生的利息为 1.00 元，该投资东说念主需准备 50,400.00 元资金，加上认购资金在召募 期间产生的利息折算的份额后，一共不错得到 50,001 份本基金基金份额。   通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的诡计方式与通过发售代理机构进行 网上现款认购的认购金额的诡计方式沟通。 定，备足认购资金，办理认购手续。网下现款认购肯求提交后如需肃除以基金不竭东说念主或其指 定的发售代理机构的礼貌为准。 项的清理交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，由登记机构进行灵验认购款项 的清理交收。本基金网下现款认购过程中波及的清理交收适用《业务司法》和参与各方关联协 议的关联礼貌，若《业务司法》或参与各方关联公约的关联礼貌发生变化，清理交收司法可视 情况进行诊疗。                                             招募说明书 况。      十二、网下股票认购 指数成份股和已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告或关联公告）。单只股票最低认 购申报股数为 1000 股，跨越 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资东说念主不错屡次提交认购 肯求，累计申报股数不设上限，但法律法例或监管部门另有礼貌，或本基金基金份额发售公 告和关联公告对发售鸿沟胁制决策另有礼貌的除外。            ?  认购份额 = ∑ (第?只股票在网下股票认购期临了一日的均价 × 灵验认购数目)?1.00            ?=1      其中：      （1）i 代表投资东说念主提交认购肯求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总只数，如投 资东说念主仅提交了 1 只股票的肯求，则 n＝1。        “第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金不竭东说念主根据证券来去所的      （2） 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数诡计，以四舍五入的方法保留卓绝少 点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以不异方法诡计最近一个来去日的均价看成计 算价钱。      若某只股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了 除息、送股（转增）         、配股等权益变动，由于投资东说念主得到了相应的权益，基金不竭东说念主将按如 下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行诊疗： 每股配股比例） /（1＋每股送股比例＋每股配股比例） /（1＋每股送股比例）                                              招募说明书 每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例） 比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）   （3）     “灵验认购数目”是指由基金不竭东说念主说明的并由登记机构完成清理交收的股票股数。 其中： 照各投资东说念主的认购申报数目同比例收取。 司法履行，基金不竭东说念主将根据登记机构发送的解冻数据对投资东说念主的灵验认购数目进行相应调 整。 售代理机构允许的条件下，投资东说念主可采纳以现款或基金份额的方式支付认购用度（佣金）。   （1）投资东说念主采纳以现款方式支付认购用度（佣金），则需支付的认购用度（佣金）和可 得到的净认购份额按以下公式诡计：   认购用度（佣金）＝认购价钱×认购份额×认购费率或佣金比率   （或若适用固定用度的，认购用度或佣金=固定用度）   净认购份额=认购份额   （2）投资东说念主采纳以基金份额方式支付认购用度（佣金）的，基金不竭东说念主根据其或发售 代理机构提供的数据诡计投资者应以基金份额方式支付的认购用度（佣金）                                 ，并从投资者的 认购份额中扣除，为基金不竭东说念主或发售代理机构增多相应的基金份额。以基金份额支付认购 用度（佣金），则认购用度（佣金）和可得到的基金份额按以下公式诡计：   认购用度（佣金）＝认购价钱×认购份额/（1+认购费率或佣金比率）×认购费率或佣 金比率   （或若适用固定用度的，认购用度或佣金=固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购用度或佣金/基金份额驱动面值   认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购用度（佣金）的诡计保留到整数位， 极少点后部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主捏有本基金标的指数成份股中股票 A 和股票 B 分别为 5,000 股和 10,000                                                          招募说明书 股，至某发售代理机构网点认购本基金，采纳以现款支付认购佣金。假定网下股票认购期最 后一日股票 A 和股票 B 的均价分别 17.50 元和 8.00 元，基金不竭东说念主说明的灵验认购数目为 到的基金份额和需支付的认购佣金如下：   认购份额=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500 份   认购佣金=1.00×167,500×0.80%＝1,340.00 元   即投资东说念主可认购到 167,500 份本基金基金份额，并需另行支付 1,340.00 元的认购佣金。   例：某投资东说念主捏有本基金标的指数成份股中股票 A 和股票 B 分别为 5,000 股和 10,000 股，至某发售代理机构网点认购本基金，采纳以基金份额的方式缴纳认购佣金。假定网下股 票认购期临了一日股票 A 和股票 B 的均价分别 17.50 元和 8.00 元，基金不竭东说念主说明的灵验 认购数目为 5,000 股股票 A 和 10,000 股股票 B，发售代理机构说明的认购佣金比率为 0.80%， 则其可得到的基金净认购份额和需支付的认购佣金如下：   认购份额=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500 份   认购佣金=1.00×167,500/（1＋0.80%）×0.80%＝1,329 元   净认购份额＝167,500－1,329/1.00＝166,171 份   即投资东说念主采纳以基金份额的方式缴纳认购佣金的情况下扣除 1,329 份本基金份额看成认 购佣金，可认购到 166,171 份本基金基金份额。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）戒指个股认购鸿沟：基金不竭东说念主可根据履行情况决定是否对个股鸿沟进行戒指， 并在网下股票认购日前公告戒指认购鸿沟的个股名单。   （3）临时断绝个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动额外，或始终停牌的个股， 或认购申报数目额外的个股，基金不竭东说念主可不经公告，沿途或部分断绝该股票的认购申报。   （4）根据法律法例本基金不得捏有的标的指数成份股，将弗成用于认购本基金。   投资东说念主在认购本基金时，需按销售机构的礼貌，备足认购股票和资金，办理认购手续。 网下股票认购肯求提交后如需肃除以销售机构的礼貌为准。   发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金不竭东说念主，基金不竭东说念主初                                      招募说明书 步说明各成份股的灵验认购数目。登记机构根据基金不竭东说念主提供的说明数据，冻结上海商场 网下认购股票，并将深圳商场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方 式支付佣金的，基金不竭东说念主根据其或发售代理机构提供的数据诡计投资东说念主应以基金份额方式 支付的认购用度（或佣金）            ，从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基金 份额。登记机构根据基金不竭东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投资东说念主认购份额的初 始登记，并根据基金不竭东说念主说明的认购肯求股票数据，按照来去所和登记机构的司法和经由， 最终将投资东说念主肯求认购的股票过户到本基金在上海证券来去所、深圳证券来去所开立的证券 账户。   本基金网下股票认购过程中波及的清理交收适用《业务司法》和参与各方关联公约的有 关礼貌，若《业务司法》或参与各方关联公约的关联礼貌发生变化，清理交收司法可视情况 进行诊疗。 行因股票认购导致的股份减捏所波及的信息败露等义务。投资者须确保其用于认购的股票没 有权利污点，允洽法律法例、监管礼貌及证券来去所允许以股票认购 ETF 的关联礼貌。   十三、召募期认购资金与股票的处理方式   通过基金不竭东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息，将折算为基 金份额归投资东说念主通盘，其中利息转份额以基金不竭东说念主的记录为准；网上现款认购和通过发售 代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构清理交收后至划入基金托管专户前 产生的利息，计入基金财产，不折算为投资东说念主基金份额；投资东说念主进行网下股票认购的，认购 股票按照来去所和登记机构的司法和经由办理股票的冻结与过户，该股票自认购日至登记机 构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益包摄依据关联业务司法办理。   十四、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在召募步履终局前，任何东说念主不得动用。募 集的股票按照来去所和登记机构的司法和经由办理股票的冻结和过户。   基金召募期间的信息败露费、管帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金财产中列支。   十五、刊行 ETF 鸠合基金等关联业务   在不违背法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基金不竭东说念主可 根据需要召募并不竭以本基金为主义 ETF 的一只或多只鸠合基金，或通达场外申购、赎回 等关联业务并制定、公布相应的来去司法等，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议，但实施前                              招募说明书 基金不竭东说念主需实时公告并根据关联礼貌报中国证监会备案。                                          招募说明书                第七部分 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金不竭东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监会办 理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不竭东说念垄断理罢了基金备案手续并取得中国证监会 书面说明之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金不竭东说念主在收到中国证监会说明 文献的次日对基金合同奏效事宜给予公告。   基金不竭东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履终局前，任何 东说念主不得动用，网下股票认购召募的股票按照来去所和登记机构的司法和经由办理股票的冻结 与过户。   二、基金合同弗成奏效时召募资金及股票的处理方式   若是召募期限届满，未无礼基金备案条件，基金不竭东说念主应当承担下列使命： 利息。关联机构根据业务司法对基金召募期间网下股票认购所召募的股票应给予解冻，基金 不竭东说念主不承担关联股票冻结期间来去价钱波动的使命。登记机构及发售代理机构将协助基金 不竭东说念主完成关联资金和证券的退还就业； 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票鸿沟   基金合同奏效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票 净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东说念主应当在按时申报中给予败露；连气儿 60 个就业日出现 前述情形的，基金不竭东说念主应当在 10 个就业日内向中国证监会申报并建议惩处决策，如捏续 运作、转念运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏 有东说念主大会进行表决。                         招募说明书 法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。                                     招募说明书            第八部分 基金份额折算与变更登记   基金份额折算是指基金合同奏效后，基金不竭东说念主根据基金运作的需要，在基金钞票净值 不变的前提下，按照一定比例诊疗基金份额总额及基金份额净值。   一、基金份额折算的时辰   本基金存续期间，基金不竭东说念主可根据履行需要事前确定基金份额折算基准日，并依照《信 息败露办法》的关联礼貌进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金不竭东说念主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额数额将发生 诊疗，但诊疗后的基金份额捏有东说念主捏有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额捏有东说念主的权益无骨子性影响的（因极少点后的余数处理而产生的损益不 视为骨子性影响）        ，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。基金份额折算后，基金份额捏有东说念主 将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如将来本基金增多基金份额的类别，基金管 理东说念主在实施份额折算时，可对沿途份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份 额进行折算。   若是基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理等，基金不竭东说念主 可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。                                      招募说明书                第九部分 基金份额的上市来去   一、基金份额的上市   基金合同奏效后，具备下列条件的，基金不竭东说念主可依据《上海证券来去所证券投资基金 上市司法》     ，朝上海证券来去所肯求基金份额上市：   本基金基金份额上市前，基金不竭东说念主应与上海证券来去所缔结上市公约书。基金份额获 准在上海证券来去所上市的，基金不竭东说念主应按礼貌在礼貌媒介上刊登基金上市来去公告书。   二、基金份额的上市来去   本基金基金份额在上海证券来去所的上市来去需免除《上海证券来去所来去司法》、                                       《上 海证券来去所证券投资基金上市司法》、                  《上海证券来去所来去型通达式指数基金业求实施细 则》等关联礼貌。   三、隔断上市来去   本基金基金份额上市来去后，有下列情形之一的，上海证券来去所可隔断本基金基金份 额的上市来去，并报中国证监会备案：   若因上述 2、3、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券来去所隔断上市 的，本基金可由来去型通达式基金变更为追踪标的指数的非上市的通达式指数基金，而无需 召开基金份额捏有东说念主大会。   若届时本基金不竭东说念主已有以该指数看成标的指数的指数基金，基金不竭东说念主将本着编削基 金份额捏有东说念主正当权益的原则，履行适当的法度后与该指数基金合并或者中式其他合适的指 数看成标的指数。   四、基金份额参考净值（IOPV）的诡计与公告   基金不竭东说念主不错诡计或托福其他机构诡计并通过上海证券来去所发布基金份额参考净                                       招募说明书 值（IOPV）       ，供投资东说念主来去、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现款替代的证券数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中不错现款替代的证券数目 与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中回绝现款替代的证券数目与其最新成交价乘积 之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购赎回单元所对应的基金份额 诊疗关联基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应诊疗。   五、在不违背法律法例而况不毁伤届时基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金不竭东说念主在与 基金托管东说念主协商一致后，可肯求在其他证券来去所（含境外证券来去所）同期挂牌来去，而 无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   六、法律法例、监管部门和登记机构、上海证券来去所业务司法对上市来去的礼貌内容 进行诊疗的，本基金参照履行，而无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   七、若上海证券来去所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市来去的新功能， 基金不竭东说念主不错在履行适当的法度后增多相应功能，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   八、法律法例、监管部门或上海证券来去所对上市来去另有礼貌的，从其礼貌。                                     招募说明书               第十部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业局面或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金不竭东说念主在入手申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据履行情况 变更或增减申购赎回代理机构。   在法律法例、基金合同及将来条件允许的情况下，基金不竭东说念主直销机构不错通达申购赎 回业务，具体业务的办理时辰及办理方式基金不竭东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来去所、深圳证 券来去所的闲居来去日的来去时辰，但基金不竭东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来去商场、证券/期货来去所来去时辰变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金不竭东说念主有权视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   基金不竭东说念主可根据履行情况照章决定本基金入手办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购入手公告中礼貌。   基金不竭东说念主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时辰在 赎回入手公告中礼貌。   本基金可在基金上市来去之前入手办理申购、赎回，但在基金肯求上市期间，可暂停办 理申购、赎回。   在确定申购入手与赎回入手时辰后，基金不竭东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的入手时辰。   本基金在基金合同奏效后、基金份额通达日常申购之前，可向本基金鸠合基金通达特殊 申购，申购价钱以特殊申购日的基金份额净值为基准诡计，不错按金额申购，不收取与申购 关联的用度和成本。                                     招募说明书   基金不竭东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者赎回。   三、申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到平允对待； 赎回对价组成。   基金不竭东说念主可根据基金运作的履行情况，在不违背法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无 骨子性不利影响的前提下诊疗上述原则，或依据《业务司法》诊疗上述司法，但应在新的原 则实施前依照关联礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资东说念主必须根据申购赎回代理机构或基金不竭东说念主礼貌的法度，在通达日的具体业务办理 时辰内建议申购或赎回的肯求。   投资东说念主提交申购肯求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的申购肯求无 效。投资东说念主提交赎回肯求时，必须捏有填塞的基金份额余额和现款，不然所提交的赎回肯求 无效。   投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理司法等在遵 守基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各申购赎回代理机构或届时基金不竭东说念主的具体规 定为准。   闲居情况下，投资东说念主申购、赎回肯求在受理应日进行说明。如投资东说念主未能提供允洽要求 的申购对价，则申购肯求失败。如投资东说念主捏有的允洽要求的可用基金份额不及，或未能根据 要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的允洽要求的赎回对价，或投资东说念主提 交的赎回肯求跨越基金不竭东说念主设定的名额，则赎回肯求失败。   申购赎回代理机构受理申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定得胜。申购、赎                                       招募说明书 回的说明以登记机构的说明结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构 或以申购、赎回的申购赎回代理机构礼貌的其他方式查询关联肯求的说明情况。   本基金申购和赎回过程中波及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务司法》和 参与各方关联公约的关联礼貌。   对于申购、赎回所波及的基金份额、上海证券来去所上市证券过甚现款替代、深圳证券 来去所上市证券的现款替代给与净额结算，对于申购赎回波及的现款差额、现款替代退补款 给与代收代付。   投资者 T 日申购得胜后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券来去所上市的成份股和 基金份额的交收登记以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金不竭东说念主和基 金托管东说念主。   投资者 T 日赎回得胜后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券来去所上市的成份股交 收与基金份额的刊出以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金不竭东说念主和基 金托管东说念主。若发生特殊情况（包括但不限于基金投资商场来去清理司法发生较大变化、基金 赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不及等原因导致无法足额卖出等）， 基金不竭东说念主不错对清理交收日历进行相应诊疗。   若是在清理交收时发生清理交收参与方弗成闲居践约的情形，则依据《业务司法》和参 与各方关联公约的关联礼貌进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的礼貌按时足额支付应付的现款差 额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款替代或现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金不竭东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导 致的其他基金份额捏有东说念主或基金钞票的损失。若投资东说念主用以申购的部分或沿途组合证券或者 用以赎回的部分或沿途基金份额因被国度有权机关冻结或强制履行导致不及额的，基金不竭 东说念主有权指引申购赎回代理机构及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额捏 有东说念主或基金钞票碰到损失的，基金不竭东说念主有权代表其他基金份额捏有东说念主或基金钞票要求该投 资东说念主进行补偿。                                        招募说明书 算交收和登记的办理时辰、方式、处理司法等进行诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   五、申购和赎回的数目戒指 本基金最小申购、赎回单元为 20 万份。基金不竭东说念主可根据基金运作情况、商场变化以及投 资者需求等因素对基金的最小申购赎回单元进行诊疗并提前公告。 告。 公告。 不错选择礼貌单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金鸿沟上限或基金单日净申购比例 上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金不竭东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可选择上述措施对基金鸿沟给予胁制。具体见 基金不竭东说念主关联公告。 下，诊疗申购和赎回的数目戒指，或者新增基金鸿沟胁制措施。基金不竭东说念主应在诊疗实施前 依照《信息败露办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   六、申购和赎回对价、用渡过甚用途 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经履行适当法度，不错适当蔓延诡计或公告。如关联法律法例以及中国证 监会另有礼貌，则依礼貌履行。 申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金不竭东说念主应托付给投资东说念主的组合证券、现款替代、 现款差额过甚他对价。 前公告。                                       招募说明书 金，其中包含证券来去所、登记机构等收取的关联用度。   若商场情况发生变化，或关联业务司法发生变化，基金不竭东说念主不错在不违背关联法律法 规且对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单诡计 和公告时辰或频率等进行诊疗并提前公告，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   七、申购赎回清单的内容与步地   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数 据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值过甚他关联内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的礼貌，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   给与现款替代是为了在关联成份股停牌等特殊情况下便利投资东说念主申购、提高基金运作效 率，基金不竭东说念主在制定具体的现款替代决策时将遵从平允、公开的原则。   （1）现款替代的种类   现款替代分为 4 种类型：回绝现款替代（记号为“回绝”）                              、不错现款替代（记号为“允 许”）、必须现款替代（记号为“必须”）和退补现款替代（记号为“退补”）                                   。   回绝现款替代适用于上海证券来去所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现款看成替代。   不错现款替代适用于上海证券来去所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使 用现款看成沿途或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现 金看成替代。   必须现款替代适用于通盘成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使 用固定现款看成替代。   退补现款替代适用于深圳证券来去所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款看成替代，根据基金不竭东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代的具体说明                                          招募说明书 入的证券。当今仅适用于标的指数中上海证券来去所的股票。   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券前一来去日除权除息后的收盘价。若是上海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来去所通知礼貌的参考价钱为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不竭东说念主需在被替代 证券闲居来去后买入，而履行买入价钱加上关联来去用度后与申购时的参考价钱可能有所差 异。为便于操作，基金不竭东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收 取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金不竭东说念主将退 还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则基金不竭东说念主 将向投资者收取欠缺的差额。   基金不竭东说念主不错根据商场情况和履行需要确定和诊疗申购现款替代比例，具体以申购赎 回清单公告为准。   T 日，基金不竭东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有闲居来去的 2 个来去日（简称为 T+2 日）内，基金不竭东说念主将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。基金不竭东说念主有权根据基金投资的需要自主决定不 买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金不竭东说念主可能不买入被替代证券 的情形包括但不限于商场流动性不及、时间系统无法竣事以及基金不竭东说念主以为不应买入的其 他情形。   T＋2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成 本（包括买入价钱与来去用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若 未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加上按 照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来去所闲居来去日已达到 20 日而该证券闲居来去日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加上按照最近一次收盘 价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款                                                    招募说明书 项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个来去日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来去日）                                          ，基金不竭东说念主将 应退款和补款的明细及汇总额据发送给关联申购赎回代理机构和基金托管东说念主，关联款项的清 算交收将于而后 3 个就业日内完成。   为灵验胁制基金的追踪偏离度和追踪舛误，基金不竭东说念主可礼貌投资者使用不错现款替代 的比例悉数不得跨越申购基金份额钞票净值的一定比例。现款替代比例的诡计公式为：                    ∑??=1 第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱 × 100%      现款替代比例（%） =                         申购基金份额 × 参考基金份额净值   其中，该证券参考价钱当今为该证券前一来去日除权除息后的收盘价，若是上海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来去所通知礼貌的参考价钱为准。参考基金份 额净值当今为该 ETF 前一来去日除权除息后的收盘价，若是上海证券来去所参考基金份额 净值诡计方式发生变化，以上海证券来去所通知礼貌的参考基金份额净值为准。   （3）必须现款替代的具体说明 或处于停牌的成份证券；或法律法例戒指投资的成份证券；或基金不竭东说念主出于保护捏有东说念主利 益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的诡计方法为申购赎回清单中该证券 的数目乘以其诊疗后 T 日开盘参考价。   （4）退补现款替代的具体说明   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券诊疗后 T 日开盘参考价×（1+申购现款替代 溢价比例）     ；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券诊疗后 T 日开盘参考价×（1-赎回现款替代 折价比例）     。                                       招募说明书   若是深圳证券来去所参考价钱（即上文中“该证券诊疗后 T 日开盘参考价）确定原则发 生变化，上述诡计公式不错根据深圳证券来去所通知礼貌的参考价钱相应诊疗。   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金不竭东说念主将买入该证券，履行买入价钱加上关联来去用度后与该证券诊疗后 T 日开盘参 考价可能有所相反。为便于操作，基金不竭东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则 基金不竭东说念主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成 本，则基金不竭东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金不竭东说念主将卖出该证券，履行卖出价钱扣除关联来去用度后与该证券诊疗后 T 日开盘参 考价可能有所相反。为便于操作，基金不竭东说念主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价 比例，并据此支付替代金额。若是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入，则 基金不竭东说念主将退还少支付的差额；若是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收 入，则基金不竭东说念主将向投资者收取多支付的差额。   其中，诊疗后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的 诊疗后开盘参考价确定。   基金不竭东说念主将自 T 日起在收到申购来去说明后按照“时辰优先、实时申报”的原则轮番 买入申购被替代的部分证券，在收到赎转头往说明后按照“时辰优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来去，基金不竭东说念主在 T 日后被替代的成份证券 有闲居来去的 2 个来去日（简称为 T+2 日）内完成上述来去。   时辰优先的原则为：申购赎回标的沟通的，先说明成交者优先于后说明成交者。先后顺 序按照上海证券来去所说明申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金不竭东说念主在深圳证券来去所连气儿竞价期间，根据收到的上海证券 来去所申购赎回说明记录，在时间系统允许的情况下实时向深圳证券来去所申报被替代证券 的来去指示。T 日基金不竭东说念主按照“时辰优先”的原则轮番与申购投资者确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项，即按照申购时辰步伐，以替代金额与被替代证券的轮番履行购 入成本（包括买入价钱与来去用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补 交的款项；按照“时辰优先”的原则轮番与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补                                           招募说明书 交的款项，即按照赎回时辰步伐，以替代金额与被替代证券的轮番履行卖出收入（卖出价钱 扣除来去用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基 金不竭东说念主不错接续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本 （包括买入价钱与来去用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 （包括买入价钱与来去用度）加上按照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行卖出收入 （卖出价钱扣除来去用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出沿途被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出 价钱扣除来去用度）加上按照 T+2 日收盘价诡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来去所闲居来去日已达到 20 日而该证券闲居来去日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与来去费 用）加上按照最近一次收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收 入（卖出价钱扣除来去用度）加上按照最近一次收盘价诡计的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个来去日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来去日）                                          ，基金不竭东说念主将 应退款和补款的明细及汇总额据发送给关联申购赎回代理机构和基金托管东说念主，关联款项的清 算交收将于而后 3 个就业日内完成。   （5）基金不竭东说念主可根据运作情况诊疗代理申赎投资者买券卖券的关联司法并按礼貌公 告。   （6）将来上海证券来去所、登记机构关联申购赎转头往结算司法发生改变，或基金管                                         招募说明书 理东说念主与基金托管东说念主之间的结算关联安排发生改变等，基金不竭东说念主可对上述关联现款替代处理 司法进行诊疗，并按礼貌公告。   预估现款部分是指为便于诡计基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金不竭东说念主诡计的现款数额。T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。预估现款部分的诡计公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中必须 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代的证券数目与该证券诊疗后 T 日 开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中不错现款替代的证券数目与该证券诊疗后 T 日开盘 参考价乘积之和＋申购赎回清单中回绝现款替代的证券数目与该证券诊疗后 T 日开盘参考 价乘积之和）   其中，该证券诊疗后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的诊疗后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则诡计公式中的“T-1 日 最小申购赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分派数额。若 T 日为最小申购赎回 单元诊疗奏效日，则诡计公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需根据诊疗 前后最小申购赎回单元按关联司法诊疗。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其诡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代的证券数目与 T 日收盘价乘积之和＋申 购赎回清单中不错现款替代的证券数目与 T 日收盘价乘积之和+申购赎回清单中回绝现款替 代的证券数目与 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的清理 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正数，则投 资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主将根据其申购 的基金份额得到相应的现款；在投资东说念主赎回时，如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其赎回 的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份额支付相 应的现款。                                             招募说明书  申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。若是投资者的申购肯求接受后将使当日申 购总份额跨越申购份额上限，则投资者的申购肯求失败。  赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。若是投资者的赎回肯求接受后将使当日赎 回总份额跨越赎回份额上限，则投资者的赎回肯求失败。  申购赎回清单的步地例如如下：  基本信息    最新公告日历    基金称呼    基金不竭公司称呼    基金代码  T-1 日内容信息    现款差额（单元：元）    最小申购、赎回单元净值（单元：元）    基金份额净值（单元：元）  T 日内容信息    最小申购、赎回单元的预估现款部分（单元：元）    现款替代比例上限    申购上限    赎回上限    是否需要公布 IOPV    最小申购、赎回单元（单元：份）    申购赎回的允许情况  成份股信息内容 证券代码    证券简称   股票数目   现款替代标   申购现款   赎回现款   替代金额                                          招募说明书              （股）      志    替代溢价   替代折价   （单元：东说念主                            比例      比例    民币元）   说明：申购赎回清单的步地可根据上海证券来去所的系统升级相应诊疗，具躯壳式以上 海证券来去所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不竭东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 常停市），基金不竭东说念主无法诡计当日基金钞票净值或无法进行证券来去； 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形； 上限时； 基金份额参考净值诡计纰谬； 本项所称额外情况指基金不竭东说念主无法料到并不可胁制的情形，包括但不限于系统故障、汇集 故障、通信故障、电力故障、数据纰谬等； 东说念主利益时； 估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不竭东说念主应                                       招募说明书 当暂停接受基金申购肯求；   发生上述除第 5 项和第 6 项之外的暂停申购情形之一且基金不竭东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购肯求时，基金不竭东说念主应当根据关联礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主 的申购肯求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情形排斥时，基金管 理东说念主应实时还原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金不竭东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 常停市），基金不竭东说念主无法诡计当日基金钞票净值或无法进行证券来去； 基金份额参考净值诡计纰谬； 本项所称额外情况指基金不竭东说念主无法料到并不可胁制的情形，包括但不限于系统故障、汇集 故障、通信故障、电力故障、数据纰谬等； 赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限； 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不竭东说念主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求；   发生上述第 6 项和第 7 项之外的暂停赎回情形之一且基金不竭东说念主决定暂停赎回或减速 支付赎回对价时，基金不竭东说念主应当根据关联礼貌在礼貌媒介上刊登暂停赎回公告。已接受的 赎回肯求，基金不竭东说念主应足额支付，基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未 获受理部分给予肃除。在暂停赎回的情况排斥时，基金不竭东说念主应实时还原赎回业务的办理并 公告。                                       招募说明书   十、基金清理交收与登记模式的切换   基金合同奏效后，若上海证券来去所针对跨商场来去型通达式指数证券投资基金推出新 的清理交收与登记模式，在对存量基金份额捏有东说念主无骨子性不利影响的前提下，本基金不竭 东说念主有权诊疗本基金的清理交收与登记模式，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   十一、基金的质押   基金份额捏有东说念主以基金份额出质的，登记机构可依据关联法律法例过甚业务司法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、集结申购和其他服务 提下，基金不竭东说念主可通达投资东说念主给与单一证券或多只证券组成最小申购、赎回单元或其整数 倍进行申购。基金不竭东说念主在履行适当法度后，可参与集结申购并制定关联业务司法。 需缔结书面托福代理公约。 不竭东说念主也不错选择其他申购赎回方式，并提前公告。 业务，场外申购赎回的具体办理方式等关联事项届时将另行公告。 本基金的鸠合基金通达特殊申购，并不错不收取申购用度。 的情况下，戒指不错参与本基金申购、赎回的投资东说念主类型，并提前公告。 投资者，基金不竭东说念主可在不违背法律法例且对捏有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，安排 专门的申购方式，并于新的申购方式入手履行前另行公告。 性不利影响，基金不竭东说念主经履行关联法度后可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监会招供的证 券来去所之外的来去局面或者来去方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金不竭东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基 金不竭东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。                                     招募说明书   十三、鸠合基金的投资   本基金的鸠合基金可投资于本基金，与本基金追踪吞并标的指数。   十四、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 来去过户以及登记机构招供、允洽法律法例的其它非来去过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主物化，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的关联贵府，对于允洽条件 的非来去过户肯求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的模范收费。   十五、基金的冻结、解冻与其他基金业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、允洽法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管部门另有礼貌的除外。   如关联法律法例允许基金不竭东说念垄断理基金份额的其他基金业务，基金不竭东说念主将制定和实 施相应的业务司法。   十六、基金推出新业务或服务   基金不竭东说念主不错在不违背法律法例礼貌且不影响基金份额捏有东说念主利益的情况下，通达其 他服务功能，并提前公告。   十七、基金份额拆分与合并   基金成立后，在法律法例礼貌的鸿沟内，在基金不竭东说念主与基金托管东说念主协商一致的情况下， 本基金可实施基金份额拆分或合并。   基金份额拆分或合并是在保捏现有基金份额捏有东说念主钞票总值不变的前提下，改变基金份 额净值和捏有基金份额的对应关系，是再行列示基金钞票的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额捏有东说念主的权益无骨子性影响。                                       招募说明书                第十一部分 基金的投资   一、投资主义   密致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。在闲居商场情况下，本基金 力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，年化追踪舛误不跨越 2%。   二、投资鸿沟   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股（含存托凭证， 下同）。为更好地竣事基金的投资主义，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及 其他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏 债券、地点政府债、可转念债券（含分离来去可转债）、可交换债券过甚他中国证监会允许 投资的债券）、钞票支捏证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、按时进款过甚他银行 进款）、货币商场用具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会关联礼貌）。   本基金不错根据关联法律法例的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适当法度后，可 以将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个来去日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一 倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金不竭东说念主在履行适当法度后， 不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金为完全被迫式指数基金，主要给与完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基 准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变化进行相应诊疗。   由于标的指数编制方法诊疗、成份股过甚权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入 及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指                                       招募说明书 数时，基金不竭东说念主不错对投资组合不竭进行适当变通和诊疗，竭力缩短追踪舛误。   在闲居商场情况下，本基金的风险胁制主义是追求日均追踪偏离度的完全值不跨越 舛误跨越上述鸿沟，基金不竭东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。   （1）股票投资组合构建   本基金主要给与完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成过甚权重构建股票 投资组合。由于追踪组合构建与标的指数组合构建存在相反，若出现较为特殊的情况（例如 成份股停牌、股票流动性不及以过甚他影响指数复制后果的因素）                             ，本基金将给与替代性的 方法构建组合，使得追踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的追踪舛误。   （2）股票投资组合的诊疗   本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变动而进行相应诊疗， 本基金还将根据法律法例中的投资比例戒指、申购赎回变动情况等，对其进行当令诊疗，以 保证基金净值增长率与基准指数间的高度正关联和追踪舛误最小化。   根据标的指数的诊疗司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行诊疗。   A．当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中 权重的步履时，本基金将根据各成份股的权重变化实时诊疗股票投资组合；B．根据本基金 的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊疗，从而灵验追踪标的指数；C．根据法律法例 和基金合同的礼貌，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可 以对投资组合不竭进行适当变通和诊疗，竭力缩短追踪舛误。 金不竭东说念主将按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，轮廓研究成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应诊疗。   本基金债券投资的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，缩短追踪舛误。本基金将采 用宏不雅环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券钞票的投资，通过主要选择组合久期 配置策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资                                     招募说明书 组合。   本基金通过对钞票支捏证券钞票池结构和质地的追踪检会、分析钞票支捏证券的刊行条 款、预估提前偿还率变化对钞票支捏证券将来现款流的影响，严慎投资钞票支捏证券。   本基金可投资存托凭证，在胁制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资主义和股票 投资策略，联接对宏不雅经济景色、行业景气度、公司竞争上风、公司治理结构、估值水对等 因素的分析判断，通过定性分析和定量分析相联接的方式，对基础证券投资价值进行深刻研 究判断，采纳具有相比上风的存托凭证进行投资。   本基金将根据风险不竭的原则，以套期保值为目的，有采纳地参与股指期货来去。套期 保值将主要给与流动性好、来去活跃的期货合约。   本基金在进行股指期货来去时，将通过对质券商场和期货商场运行趋势的研究，并联接 股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金不竭东说念主将充分研究股指期货的收益性、 流动性及风险特征，通过钞票配置、品种采纳，严慎进行投资，以缩短投资组合的举座风险。   本基金参与国债期货来去是为了灵验胁制债券商场的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期 货来去时，基金不竭东说念主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分研究国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过钞票配置，严慎进行投资，以诊疗债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。   本基金投资股票期权将根据风险不竭的原则，以套期保值为主要目的。股票期权为本基 金辅助性投资用具。股票期权的投资原则为胁制下降风险、竣事保值和锁定收益。   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险不竭的原则，在法律法例允许的 鸿沟和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与 转融通证券出借业务时，本基金将从基金捏有的融券标的股票中采纳流动性好、来去活跃的 股票看成转融通出借来去对象，力图为本基金份额捏有东说念主增厚投资收益。                                        招募说明书   在法律法例许可时，本基金可基于严慎原则运用其他关联金融用具对投资组合进行不竭。   四、投资戒指   基金的投资组合应遵从以下戒指：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%， 且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金每个来去日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴 纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10%；   （4）本基金捏有的沿途钞票支捏证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；   （5）本基金捏有的吞并（指吞并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得跨越该钞票支 捏证券鸿沟的 10%；   （6）本基金不竭东说念主不竭的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券，不得 跨越其各样钞票支捏证券悉数鸿沟的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证券。基金捏 有钞票支捏证券期间，若是其信用品级下降、不再允洽投资模范，应在评级申报讦布之日起   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货来去，需遵照下列礼貌： 的 10%； 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）           、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 票总市值的 20%；                                       招募说明书 允洽基金合同对于股票投资比例的关联约定； 一来去日基金钞票净值的 20%；   （10）本基金参与国债期货来去，需遵照下列投资比例戒指： 的 15%； 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）           、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 总市值的 30%； 期货合约价值，悉数（轧差诡计）应当允洽基金合同对于债券投资比例的关联约定； 一来去日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金参与股票期权来去，需遵照下列投资比例戒指： 合约行权所需的全额现款或来去所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物； 行权价乘以合约乘数诡计；   （12）本基金投资运动受限证券，基金不竭东说念主应事前根据中国证监会关联礼貌，与基金 托管东说念主在本基金托管公约中明确基金投资运动受限证券的比例，根据比例进行投资；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得跨越基金钞票净值的 15%；因 证券/期货商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金不竭东说念主之外的因素致使基金 不允洽该比例戒指的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致；                                         招募说明书   （15）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当允洽以下戒指： 证券应纳入《流动性风险不竭礼貌》所述流动性受限证券的鸿沟；   因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金不竭东说念主之外的因素致使 基金投资不允洽上述礼貌的，基金不竭东说念主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例戒指依照境内上市来去的股票履行；   （19）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资戒指。   除上述（2）、         （7）           、（13）、                （14）、                    （17）情形之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性戒指等基金不竭东说念主之外 的因素致使基金投资比例不允洽上述礼貌投资比例的，基金不竭东说念主应当在 10 个来去日内进 行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金不竭东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或变更上述戒指，如适用于本基金，基金不竭东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关联戒指或以变更后的礼貌为准。   为编削基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；                                         招募说明书   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过甚他不正派的证券来去行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌回绝的其他行为。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、履行胁制东说念主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当允洽基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额捏有东说念主利益优先原则，谨防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱履行。关联来去必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予败露。紧要关联来去应提交基金不竭东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关联戒指或以变更后的礼貌为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证诚通央企 ESG 指数收益率。   本基金为来去型通达式指数基金，将密致追踪标的指数，努力追求追踪偏离度和追踪误 差最小化。因此，采纳本基金事迹相比基准为中证诚通央企 ESG 指数收益率。   将来若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不允洽要求以及法律法例、监管机构另有礼貌的情形除外）                               、指数编制机构退出 等情形，基金不竭东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会申报并建议惩处方 案，如转念运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏 有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同 隔断。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确按时辰，基金不竭东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵从基金份额捏有东说念主利益优先原则扶持基金 投资运作。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货 币商场基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要给与完全复制策略，密致追踪中证诚通央 企 ESG 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。                                   招募说明书  七、基金不竭东说念主代表基金欺骗推进或债权东说念主权利的处理原则及方法 捏有东说念主的利益； 不当利益。                                    招募说明书               第十二部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的扶持和刑事使命   本基金财产独处于基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基 金合同的礼貌刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主因照章甩手、被照章肃除或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清招待产。基金不竭东说念主不竭运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务相互抵销；基金不竭东说念主不竭运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。                                       招募说明书               第十三部分 基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来去局面的来去日以及国度法律法例礼貌需要对 外败露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、钞票支捏证 券、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金不竭东说念主在确定关联金融钞票和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业管帐准则》                                       、 监管部门关联礼貌。   （一）对存在活跃商场且大致获取沟通钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该钞票或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应给与最近来去 日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近来去日的报价弗成真确反馈公允价值 的，草率报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值时间中研究不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的戒指等，若是该戒指 是针对钞票捏有者的，那么在估值时间中不应将该戒指看成特征研究。此外，基金不竭东说念主不 应试虑因其多数捏有关联钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用而况有填塞可利用数据 和其他信息支捏的估值时间确定公允价值。给与估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行诊疗并确定公允 价值。   四、估值方法                                     招募说明书   来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影 响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境 发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现 行市价及紧要变化因素，诊疗最近来去市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票，给与估值时间确定公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初次公开 刊行股票时公司推进公开荒售股份、通过巨额来去取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来去中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会关联礼貌确定 公允价值。   本条所称的固定收益品种，包括在银行间债券商场、上海证券来去所、深圳证券来去所、 北京证券来去所及中国证监会招供的其他来去局面上市来去或挂牌转让的国债、央行单子、 金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支捏机构债、政府支捏债券、地点政府债、可转念债券、可交换债券、钞票支捏证券、同行 存单等债券投资品种，以过甚他在活跃商场中莫得报价但回收金额固定或可确定的非繁衍金 融钞票。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构 提供的相应品种当日的估值全价，法律法例或基金合同另有礼貌的除外；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提 供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种， 欺骗回售权的，在回售登记日至履行收款日历间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品 种的唯独估值全价或推选估值全价，同期应充分研究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影 响。回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值， 法律法例或基金合同另有礼貌的除外；   （3）对于在来去所商场上市来去的公开荒行的可转念债券等有活跃商场的含转股权的                                      招募说明书 债券，实行全价来去的债券建议中式估值日收盘价看成估值全价；实行净价来去的债券建议 中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应给与在当前情况 下适用而况有填塞可利用数据和其他信息支捏的估值时间确定其公允价值；   （5）对于刊行东说念主已停业、刊行东说念主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息 标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推选 价钱的同期提供价钱区间看成公允价值的参考鸿沟以及公允价值存在紧要不确定性的关联 辅导。基金不竭东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可给与价钱区间中的数据看成该债券投资品 种的公允价值。   捏有的银行按时进款或通知进款以本金列示，按公约或合同利率逐日说明利息收入。   期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近来去日后经济 环境未发生紧要变化的，给与最近来去日结算价估值。 礼貌进行估值，确保估值的公允性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法度及关联法 律法例的礼貌或者未能充分编削基金份额捏有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不竭东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一请安见的，基金不竭东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书                                          招募说明书 面说光芒，按照基金不竭东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。   五、估值法度 量诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金不竭东说念主不错栽培大额赎回情形 下的净值精度救急诊疗机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金不竭东说念主每个估值日诡计基金钞票净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个估值日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主按礼貌对外公布。   六、估值纰谬的处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值纰谬时，视为基金份额净 值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的纰谬变成估值纰谬，导致其他当事东说念主碰到损失的，纰谬的使命东说念主应当对由于该 估值纰谬碰到损不当事东说念主（“受损方”                 ）的成功损失按下述“估值纰谬处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错，若系同行业现随机间水平不 能料到、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述礼貌履行。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的来去贵府灭失或被纰谬处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿使命，但因该差错取得不当得利确当事东说念主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值纰谬使命方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担；由于估值纰谬使命方未 实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主变成损失的，由估值纰谬使命方对成功损失承担补偿                                       招募说明书 使命；若估值纰谬使命方已经积极合作，而况有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值纰谬使命方草率更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值纰谬已得到更正。   （2）估值纰谬的使命方对关联当事东说念主的成功损失负责，不合波折损失负责，而况仅对 估值纰谬的关联成功当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值纰谬 使命方仍草率估值纰谬负责。若是由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不当得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的鸿沟内对得到不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；若是得到 不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿 额加上已经得到的不当得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。   （4）估值纰谬诊疗给与尽量还原至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的原因确定 估值纰谬的使命方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬变成的损失进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值纰谬的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现纰谬时，基金不竭东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施留神损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。若是行业另有通行 作念法，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。                                       招募说明书   七、暂停估值的情形 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不竭东说念主应当 暂停估值；   八、基金净值的说明   基金钞票净值和基金份额净值由基金不竭东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金 不竭东说念主应于每个通达日来去终局后诡计当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主对基金净 值按约定给予公布。   九、特殊情况的处理 金钞票估值纰谬处理。 据纰谬等原因，基金不竭东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、适当、合理的措施进行查验， 然则未能发现该纰谬而变成的基金份额净值诡计纰谬，基金不竭东说念主、基金托管东说念主免除补偿责 任。但基金不竭东说念主、基金托管东说念主应积极选择必要的措施缩小或排斥由此变成的影响。                                      招募说明书               第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。不竭费的诡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不竭 东说念主查对一致的财务数据，按照两边约定的时辰，自动在次月按照指定的账户旅途从基金财产 中一次性支付，基金不竭东说念主无需再出具划款指示，支付时辰及收款账户信息由基金不竭东说念主通 过书面容貌另行通知基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，基金不竭东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商惩处。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值                                       招募说明书   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不竭 东说念主查对一致的财务数据，按照两边约定的时辰，自动在次月按照指定的账户旅途从基金财产 中一次性支取，基金不竭东说念主无需再出具划款指示，支付时辰及收款账户信息由基金不竭东说念主通 过书面容貌另行通知基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，基金不竭东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商惩处。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应公约礼貌，按费 用履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；                       ；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金财 产投资的关联税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金不竭东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的礼貌代扣代缴。                                      招募说明书                第十五部分 基金的收益分派   一、基金收益分派原则 后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 可不进行收益分派； 配另有礼貌的，从其礼貌。   在对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的情况下，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一 致并按照监管部门要求履行适当法度后，可在不违背法律法例礼貌的前提下酌情诊疗以上基 金收益分派原则，此项诊疗不需要召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在礼貌媒 介公告。   二、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式 等内容。   三、收益分派决策真实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的关联礼貌在礼貌媒介公告。   四、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                                            招募说明书               第十六部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：若是基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按照关联礼貌编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 法》礼貌的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。                                       招募说明书               第十七部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应允洽《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息败露办法》、                                   《流动性风险 不竭礼貌》、基金合同过甚他关联礼貌。关联法律法例对信息败露的败露方式、登载媒介、 报备方式等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会礼貌的当然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予败露的基金信息通过允洽 中国证监会礼貌条件的寰宇性报刊（以下简称“礼貌报刊”                          ）及《信息败露办法》礼貌的互 联网网站（以下简称“礼貌网站”               ）等媒介败露，并保证基金投资者大致按照基金合同约定 的时辰和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品贵府撮要                                      招募说明书 召开的司法及具体法度，说明基金居品的脾气等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露及基金份额捏有东说念主服 务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金不竭东说念主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金不竭东说念主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏效后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要变更的，基金不竭东说念主应当在三 个就业日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的， 基金不竭东说念主不再更新基金居品贵府撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不竭东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书辅导性公告、基金合同辅导性公告登载在礼貌报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府撮要、基金合同和基金托管公约登载在礼貌网 站上，并将基金居品贵府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将 基金合同、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不竭东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于礼貌媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金不竭东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在礼貌媒介上登载基金合同奏效公 告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市来去，基金管 理东说念主应当至少每周在礼貌网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。                                      招募说明书   在入手办理基金份额申购或者赎回，或基金份额上市来去后，基金不竭东说念主应当在不晚于 每个通达日的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点败露通达日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金不竭东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站败露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日和折算结果公告   基金不竭东说念主确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告登载于礼貌媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金不竭东说念主应将基金份额 折算结果公告登载于礼貌媒介上。   （六）基金份额上市来去公告书   基金份额获准在证券来去所上市来去的，基金不竭东说念主应当在基金份额上市来去前至少 3 个就业日，将基金份额上市来去公告书登载在礼貌网站上，并将上市来去公告书辅导性公告 登载在礼貌报刊上。   （七）申购赎回清单   在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金不竭东说念主应当在每个通达日，通过网站、申 购赎回代理机构以过甚他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金按时申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金不竭东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在礼貌网站上，并将年度申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度申报中的财务管帐报 告应当经过允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金不竭东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在礼貌网站上，并将中期申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金不竭东说念主应当在季度终局之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度申报辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度 申报。   如申报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不竭东说念主至少应当在按时申报“影响投资者决策的其他关键信息”项 下败露该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、申报期内捏有份额变化情况及本基金的                                        招募说明书 专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不竭东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组合伙产情况过甚流动性风险 分析等。   （九）临时申报   本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在规 定报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来去事项，但中国证监会另有礼貌的除外；                                        招募说明书 影响的其他事项、中国证监会礼貌或基金合同约定的其他事项。   （十）暴露公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场高尚传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，关联信息 败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开暴露，并将关联情况立即申报基金上市来去的 证券来去所。   （十一）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十二）参与股指期货来去的信息败露   基金不竭东说念主应当在基金季度申报、基金中期申报、基金年度申报等按时申报和招募说明 书（更新）等文献中败露股指期货来去情况，包括来去政策、捏仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货来去对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的来去政策和来去 主义等。   （十三）参与国债期货来去的信息败露   基金不竭东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募说明书（更新）等文 件中败露国债期货来去情况，包括来去政策、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的来去政策和来去主义。   （十四）投资股票期权的信息败露                                     招募说明书   基金不竭东说念主应当在按时信息败露文献中败露参与股票期权来去的关联情况，包括投资政 策、捏仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权来去对基金总体风 险的影响以及是否允洽既定的投资政策和投资主义。   （十五）投资钞票支捏证券的信息败露   基金不竭东说念主应在基金年报及中期申报中败露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏证券 市值占基金净钞票的比例和申报期内通盘的钞票支捏证券明细。基金不竭东说念主应在基金季度报 告中败露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和申报期末按 市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支捏证券明细。   （十六）投资运动受限证券的信息败露   基金不竭东说念主应在基金投资非公开荒行股票后两个来去日内，在中国证监会礼貌媒介败露 所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按时等信息。   （十七）参与融资及转融通证券出借业务的信息败露   本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金不竭东说念主应当在季度申报、中期申报、年度 申报等按时申报和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资及转融通证券出借来去情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚不竭情况等，并就转融通证券出借业务 在申报期内发生的紧要关联来去事项在基金按时申报等文献中作念详备说明。   （十八）清理申报   基金合同隔断的，基金不竭东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理申报。基金财产清理小组应当将清理申报登载在礼貌网站上，并将清理申报辅导性公 告登载在礼貌报刊上。   （十九）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息败露事务不竭   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露不竭轨制，指定专门部门及高档不竭东说念主 员负责不竭信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当允洽中国证监会关联基金信息败露内容与 步地准则等法律法例以及证券来去所的自律不竭司法的礼貌。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对基金不竭 东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金按时申报、更新的招募说明书、基金居品贵府                                     招募说明书 撮要、基金清理申报等公开败露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东说念主进行书面 或电子说明。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基金不竭东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关联报送信 息的真确、准确、齐全、实时。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介败露信息，然则其他全球媒介不得早于礼貌媒介和基金上市来去的证券来去所网站败露 信息，而况在不同媒介上败露吞并信息的内容应当一致。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的前提 下，自主晋升信息败露服务的质地。具体要求应当允洽中国证监会及自律司法的关联礼貌。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律主见书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例礼貌将信 息置备于各自住所、基金上市来去的证券来去所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金关联信息：                                     招募说明书                  第十八部分 风险揭示   一、商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资姿色和来去轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致商场价钱波动而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利精炼接影响着债券的价钱 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平可能会受到 利率变化的影响。   上市公司的筹备景色受多种因素的影响，如不竭能力、行业竞争、商场出路、时间更新、 财务景色、新址品研究开荒等都会导致公司盈利发生变化。若是基金所投资的上市公司筹备 不善，其股票价钱可能下降，或者大致用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。上市公 司还可能出现难以料到的变化。诚然基金不错通过投资各样化来漫衍这种非系统风险，但不 能完全幸免。   基金投资的目的是基金钞票的保值升值，若是发生通货彭胀，基金投资于证券所得到的 收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金钞票的保值升值。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动关联的风险，单一的久期目的并 弗成充分反馈这一风险的存在。   商场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的                                     招募说明书 价钱风险互为消长。   二、信用风险   信用风险指由于来去敌手或债务东说念主无法按照约定交割钞票而导致基金钞票损失的风险， 主要指负约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券钞票，具体包括以下几个方面：   三、不竭风险   在基金不竭运作过程中基金不竭东说念主的学问、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与基金不竭东说念主的不竭水平、不竭技能和不竭时间等关联性较大，本基金可能因为基金 不竭东说念主的因素而影响基金收益水平。   四、流动性风险   （1）本基金最小申购、赎回单元确立较高，中小投资者只可在二级商场上按来去价钱 卖出基金份额。   （2）基金将在上海证券来去所上市来去，但不保证商场来去一定活跃；基金的来去可 能因各式原因被暂停，当基金不再允洽关联上市条件时，基金的上市也可能被隔断。   （3）尽管由于投资者不错进行申购、赎回，基金一般不会捏续出现大幅折溢价情况。 然则，基金的二级商场来去价钱受商场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折 价）基金份额净值。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不 低于非现款基金钞票的 80%。为更好地竣事基金的投资主义，本基金还可投资于非成份股 （包括主板、创业板过甚他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、 金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支捏机构债、政府支捏债券、地点政府债、可转念债券（含分离来去可转债）                                  、可交换债券 过甚他中国证监会允许投资的债券）、钞票支捏证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、 按时进款过甚他银行进款）            、货币商场用具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以                                         招募说明书 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会关联礼貌）。 本基金不错根据关联法律法例的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   本基金的投资标的均在中国证监会及关联法律法例礼貌的正当鸿沟之内，且一般具备良 好的商场流动性和可投资性。本基金投资鸿沟的设定也合理、明确，操作性较强。根据《流 动性风险不竭礼貌》的关联要求，本基金会审慎评估所投资钞票的流动性，并针对性制定流 动性风险不竭措施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验胁制。   本基金备用流动性风险不竭用具包括但不限于暂停接受赎回肯求、减速支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回对价等用具的情形、法度见招募说明书“基金份额的 申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”的关联礼貌。若本基金暂停赎回申 请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其捏有的基金份额。若本基金减速支付赎回对价，赎 回对价支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、法度见招募说明书“基金钞票的估值”之“暂停估值的情形”的 关联礼貌。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领略本基金的基金份额净值，另一 方面基金将暂停接受申购赎回肯求或减速支付赎回对价，将导致投资者无法赎回本基金，或 赎回对价支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级商场的流动性风险。   五、操作和时间风险   基金的关联当事东说念主在各业务法子的操作过程中，可能因里面胁制不到位或者东说念主为因素造 成操作失实或违背操作规程而引致风险，如越权来去、内幕来去、来去纰谬和欺骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响来去的闲居进行 以致导致基金份额捏有东说念主利益受到影响。这种时间风险可能来自基金不竭东说念主、基金托管东说念主、 登记机构、销售机构、证券来去所和证券登记结算机构等。   六、合规性风险   指基金不竭或运作过程中，违背国度法律法例或基金合同关联礼貌的风险。   七、本基金专有风险                                      招募说明书   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，事迹 透露将会跟着标的指数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将扶持较高的股票仓位，在 股票商场下降的过程中，可能濒临基金净值与标的指数同步下降的风险。   （1）本基金的指数提供方为中证指数有限公司，若是中证指数有限公司提供的指数数 据出现差错，基金不竭东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。   （2）标的指数薪金与股票商场平均薪金偏离的风险   标的指数并弗成完全代表通盘股票商场。标的指数成份股的平均薪金率与通盘股票商场 的平均薪金率可能存在偏离。   （3）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹备景色、投资东说念主姿色 和来去轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （4）标的指数值诡计出错的风险   尽管中证指数有限公司将选择一切必要措施以确保指数的准确性，但不合此作任何保证， 亦不因指数的任何纰谬对任何东说念主负责。因此，若是标的指数值出现纰谬，投资东说念主参考指数值 进行投资决策，则可能导致损失。   （5）标的指数变更的风险   根据基金合同礼貌，如发生导致标的指数变更的情形，基金不竭东说念主不错依据编削投资者 正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将可能 相应进行诊疗。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合诊疗可能产生来去成 本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。   以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏 离度与追踪舛误。   （2）标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪舛误。   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从                                        招募说明书 而产生追踪偏离度和追踪舛误。   （4）由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法实时诊疗投资组合或承担冲击成本 而产生追踪偏离度和追踪舛误。   （5）基金投资过程中的证券来去成本，以及基金不竭费和托管费等，可能导致本基金 在追踪指数时产生收益上的偏离。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金不竭东说念主的不竭能力，例如追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进程。   （7）基金现款钞票的连累会影响本基金对标的指数的追踪进程。   （8）特殊情况下，若是本基金选择成份股替代策略，基金投资组合与标的指数组成的 相反可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。   （9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的戒指，基金投资组合中个别股票 的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全沟通；因缺少卖空、对冲机制过甚他用具 变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，年化追踪舛误不跨越 2%，但因标的 指数编制司法诊疗或其他因素可能导致追踪舛误跨越上述鸿沟，本基金净值透露与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不竭和编削，将来指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的不竭和编削。将来若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不允洽要求以及法律法例、监管机构另有礼貌的情形 除外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中 国证监会申报并建议惩处决策，如转念运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临转念运作方式，与其他基金合并、或者终 止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确按时辰，基金不竭东说念主应按照指                                         招募说明书 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵从基金份额捏有东说念主利益优先原则扶持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数透露与关联商场透露有在差 异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场来去价钱的折溢价胁制在一定 鸿沟内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基金 份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代标记等因素影响本基金 二级商场价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在约定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”关联约定）                                     ，由此 可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛误。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的允洽要求的赎回对价，由此基金不竭东说念主可能根据基金合同的约定在申购赎回清 单中确立较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险。   基金不竭东说念主或基金不竭东说念主托福的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据，诡计并通过上海证券来去所发布基金份额参考净值（IOPV）                                     ，供投资东说念主 来去、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 诡计 也可能出现纰谬，投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需由投资东说念主自行承担。   若是投资者申购时未能提供允洽要求的申购对价，或者基金不竭东说念主根据基金合同的礼貌 断绝投资者的申购肯求，则投资者的申购肯求失败。   若是投资东说念主建议赎回肯求时捏有的允洽要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额                                      招募说明书 的现款，或者基金投资组合中不具备足额的允洽要求的赎回对价，或者基金不竭东说念主根据基金 合同的礼貌断绝投资者的赎回肯求，则投资者的赎回肯求失败。基金不竭东说念主可能根据成份股 市值鸿沟变化等因素诊疗最小申购赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申 购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元沿途赎回，而只可在二级商场卖 出沿途或部分基金份额。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过程中，由于 商场变化、部分红份股流动性差等因素，投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差 异，存在变现风险。   鉴于证券商场的来去机制和时间敛迹，套利完成需要一定的时辰，因此套利存在一定风 险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来去成本，是以折溢价在一定鸿沟之内 也弗成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会 因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。   若是基金不竭东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代记号、现款替代比例、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的闲居进即将 受影响。   因本基金不再允洽证券来去所上市条件被隔断上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前 隔断上市，基金份额弗成接续进行二级商场来去。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到戒指、暂停或隔断， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能诊疗结算轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发 生变化，轨制诊疗可能给投资者带来风险。不异的风险还可能来自于证券/期货来去所过甚 他代理机构。   （3）证券/期货来去所、登记机构、基金托管东说念主过甚他代理机构可能负约，导致基金或                                    招募说明书 投资者利益受损。   基金不竭东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记确立时，将充分研究由此激勉的商场套 利等步履对基金捏有东说念主可能变成的利益毁伤。但基金不竭东说念主弗成保证顶点情况下申购赎回清 单标记确立的完全合感性。   基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不以弥补浮动亏蚀为前提，收益分派后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。   本基金可投资于钞票支捏证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流预测风险。利 率风险是指商场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票支捏证券收 益。流动性风险是指在来去敌手有限的情况下，钞票支捏证券捏有东说念主将濒临无法在合理的时 间内以公允价钱出售钞票支捏证券而碰到损失的风险。钞票支捏证券的还款开端为基础钞票 将来现款流，现款流预测风险是指由于对基础钞票的现款流预测发生偏差导致的钞票支捏证 券本息无法按期或足额偿还的风险。   本基金可参与股指期货、国债期货来去，股指期货、国债期货看成金融繁衍品，主要存 在以下风险：   （1）商场风险：是指由于股指期货、国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货、国债期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货、国债期货合约价钱和合约标的价钱之间的价钱差的波 动所变成的风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金无礼建立或者扶持股指期货、国债期货 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指期货经纪公司负约而产生损失的风险。   （6）操作风险：是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者疏漏，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。   本基金投资股票期权可能给本基金带来稀薄风险，包括杠杆风险、价钱波动风险、行权                                      招募说明书 失败风险、来去负约风险等。股票期权来去给与保证金来去的方式，投资者的潜在损成仇收 益可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者濒临的损失总额可能跨越其支付的沿途驱动 保证金以及追加保证金，具有杠杆风险。影响期权价钱的因素较多，期权价钱随机波动较大， 在参与期权来去时，还应当珍惜期权价钱波动的风险。此外，行权失败和交收负约亦然股票 期权来去可能出现的风险，期权义务方无法在交收日备都足额资金或证券用于交收践约，会 被判为交收负约并受罚，相应地，行权投资者就会濒临行权失败而失去来去契机。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的 风险，以及与存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 推进在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证捏有东说念主在分红派息、 欺骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托凭证捏有东说念主的风险； 因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息败露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   本基金的投资鸿沟包括非公开荒行股票等运动受限证券，由于运动受限证券具有锁按时， 存在潜在的流动性风险。因此可能在本基金需要变现钞票时，受流动性的戒指，本基金短期 内无法卖出所捏有的运动受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。敬请投资者 珍惜关联风险。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠 杆投资风险、流动性风险以及敌手方来去风险等融资及转融通业务专有风险。   （1）流动性风险：本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时璧还出借证券、无法实时支付 权益补偿及关联用度的风险；   （3）商场风险：证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的商场风险；当已 出借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出现连气儿的下降或连气儿的上 涨，可能变成按市值加权平均诡计的出借剩余期限，较大偏离出借之日所瞻望的平均期限；                                      招募说明书 同期，股价出现连气儿的下降或连气儿的高潮，也会使出借证券的钞票占基金钞票净值的权重， 在出借期间偏离出借之日所瞻望的权重。   （4）政策风险：证券出借后如遇关联法律法例要求发生变化，可能影响业务后继运作 和收益，以致产生损失。   将来若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不允洽要求以及法律法例、监管机构另有礼貌的情形除外）                               、指数编制机构退出 等情形，基金不竭东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会申报并建议惩处方 案，如转念运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏 有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同 隔断。因此本基金存在隔断清盘风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场渊博轨则等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金不竭东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配检会。   九、其他风险   （1）因时间因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险。   （2）因基金业务快速发展而在轨制建造、东说念主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险。   （3）因东说念主为因素而产生的风险、如内幕来去、欺骗步履等产生的风险。   （4）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险。   （5）因业务竞争压力可能产生的风险。   （6）构兵、当然灾害等不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险。   （7）其他不测导致的风险。                                      招募说明书        第十九部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 礼貌在礼貌媒介公告。   二、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关联法度后，基金合同应当隔断： 相接的； 标的指数不允洽要求以及法律法例、监管机构另有礼貌的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金不竭东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对惩处决策进行表决，基金份额捏有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 基金不竭东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。                                      招募说明书   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）聘用管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理申报出具法 律主见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经允洽《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产 清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申报登载在礼貌网站上，并将清理申报提 示性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最低 期限。                                     招募说明书            第二十部分 基金合同的内容摘记   一、基金份额捏有东说念主、基金不竭东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额捏有东说念主的权利与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再捏 有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金不竭东说念主的投资运作；   （8）对基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 于：   （1）发扬阅读并遵照基金合同、招募说明书及基金居品贵府撮要等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）珍惜基金信息败露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及法律法例和基金合同 所礼貌的用度；   （5）在其捏有的基金份额鸿沟内，承担基金亏蚀或者基金合同隔断的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；                                      招募说明书   （8）返还在基金来去过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金不竭东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他关联礼貌，基金不竭东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并不竭基金财产；   （3）依照基金合同收取基金不竭费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度关联法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到基金 合同礼貌的用度；   （10）依据基金合同及关联法律礼貌决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗推进权利，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融通证券出借 业务；   （14）以基金不竭东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （16）在允洽关联法律、法例的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎回、转念 和非来去过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》过甚他关联礼貌，基金不竭东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；                                       招募说明书   （3）自基金合同奏效之日起，以憨厚信用、严慎资料的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东说念主的财产相互独处，对所不竭的不同基金分别不竭，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适当合理的措施使诡计基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法允洽 基金合同等法律文献的礼貌，按关联礼貌诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》               、基金合同过甚他关联礼貌，履行信息败露及申报义务；   （12）保守基金买卖秘要，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》                                     、基金合 同过甚他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予隐敝，不向他东说念主泄露，但照章向 监管机构、司法机关提供及因审计、法律等外部专科参谋人要求提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东说念主分派基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他关联礼貌召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产不竭业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关联贵府，保 存期限不低于法律法例礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时辰发出，而况保证投资者 大致按照基金合同礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理成 本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临甩手、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应当承 担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违背基                                      招募说明书 金合同变成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不竭东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成奏效，基金不竭东说念主承担 沿途召募用度，将已召募认购款项并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后 30 日 内退还基金认购东说念主，对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，由关联机构按照业务规 则办贯穿冻；   （25）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他关联礼貌，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的礼貌安全扶持基金财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金不竭东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东说念主有违背基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货来去资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金不竭东说念主更换时，提名新的基金不竭东说念主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》过甚他关联礼貌，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、资料尽责的原则捏有并安全扶持基金财产；   （2）栽培专门的基金托管部门，具有允洽要求的营业局面，配备填塞的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互独处；对 所托管的不同的基金分别确立账户，独处核算，分账不竭，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；                                     招募说明书   （5）扶持由基金不竭东说念主代表基金缔结的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金不竭东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖秘要，除《基金法》、基金合同过甚他关联礼貌另有礼貌外，在基金 信息公开败露前给予隐敝，不得向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关提供及因审计、 法律等外部专科参谋人要求提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不竭东说念主诡计的基金钞票净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具主见，说明基金不竭 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；若是基金不竭东说念主有未履行基金合 同礼貌的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵府，保存期限不低于法 律法例礼貌的最低期限；   （12）从基金不竭东说念主或其托福的登记机构处摄取并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按礼貌制作关联账册并与基金不竭东说念主查对；   （14）依据基金不竭东说念主的指示或关联礼貌向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他关联礼貌，召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金不竭东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的礼貌监督基金不竭东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临甩手、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和银行业监 督不竭机构，并通知基金不竭东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，容或担补偿使命，其补偿使命不因其退任 而免除；   （20）按礼貌监督基金不竭东说念主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金不竭东说念主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金不竭东说念主追偿；   （21）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的法度和司法   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。                                    招募说明书   若以本基金为主义基金，且基金不竭东说念主和基金托管东说念主与本基金基金不竭东说念主和基金托管东说念主 一致的鸠合基金的基金合同奏效，鉴于本基金和本基金鸠合基金的关联性，本基金鸠合基金 的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金鸠合基金的基金份额成功出席本基金的基金份额 捏有东说念主大会或者录用代表出席本基金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。在诡计参会份额和 票数时，本基金鸠合基金基金份额捏有东说念主捏有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在 本基金基金份额捏有东说念主大会的权益登记日，本基金鸠合基金捏有本基金份额的总额乘以该基 金份额捏有东说念主所捏有的本基金鸠合基金份额占本基金鸠合基金总份额的比例，诡计结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。鸠合基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一 参会份额领有对等的投票权。   本基金鸠合基金的基金不竭东说念主不应以鸠合基金的口头代表鸠合基金的全体基金份额捏 有东说念主以本基金的基金份额捏有东说念主的身份欺骗表决权，但可接受鸠合基金的特定基金份额捏有 东说念主的托福以鸠合基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额捏有东说念主大会并 参与表决。   本基金鸠合基金的基金不竭东说念主代表鸠合基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金 份额捏有东说念主大会的，须先免除鸠合基金基金合同的约定召开鸠合基金的基金份额捏有东说念主大 会，鸠合基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东说念主大会的，由鸠合 基金的基金不竭东说念主代表鸠合基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金份额捏有东说念主大会。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金不竭东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转念基金运作方式；   （5）诊疗基金不竭东说念主、基金托管东说念主的薪金模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、鸿沟或策略；                                        招募说明书   （9）变更基金份额捏有东说念主大会法度；   （10）基金不竭东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主 （以基金不竭东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额捏 有东说念主大会；   （12）隔断基金上市，但因基金不再具备上市条件而被关联证券来去所隔断上市的情形 除外；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律法例、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事 项。 响的前提下，以下情况可由基金不竭东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主 大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例、上海证券来去所或者登记机构的关联业务司法发生变动而应 当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金不竭东说念主、关联证券来去所和登记机构等诊疗关联基金认购、申购、赎回、交 易、转托管、非来去过户、质押等业务司法，或证券/期货来去所和登记机构诊疗上述业务规 则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）诊疗基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，诊疗申购赎回清单的内容， 诊疗申购赎回清单诡计和公告时辰或频率；   （8）诊疗基金份额净值、申购赎回清单的诡计和公告的时辰或频率；   （9）召募并不竭以本基金为主义 ETF 的一只或多只鸠合基金、                                 诊疗基金份额类别确立、 在其他证券来去所上市、通达跨系统转托管业务或增多场外申购赎回业务；   （10）本基金的鸠合基金选择其他方式参与本基金的申购赎回；                                         招募说明书   （11）按照法律法例和基金合同礼貌不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金不竭东说念主，基金不竭东说念主应当配合。 份额捏有东说念主大会，应当向基金不竭东说念主建议书面提议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金不竭 东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金不竭东说念主， 基金不竭东说念主应当配合。 捏有东说念主大会，而基金不竭东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、搅扰。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议容貌；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；                                       招募说明书   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关过甚磋商方式和磋商东说念主、表决 主见寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金不竭东说念主到指定地点对表决主见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面通知基金不竭东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的 计票进行监督的，不影响表决主见的计票效劳。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金不竭东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金不竭东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期允洽以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主捏有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明允洽法律法例、基金合同和会议通知的礼貌，并 且捏有基金份额的凭证与基金不竭东说念主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证炫夸，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的                                      招募说明书 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 公告载明的其他容貌在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他容貌进行表决。   在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个就业日内连气儿公布关联辅导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金不竭东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知礼貌的方式收取基金份额捏 有东说念主的表决主见；基金托管东说念主或基金不竭东说念主经通知不参加收取表决主见的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主成功出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主成功出具表 决主见或授权他东说念主代表出具表决主见基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主成功出具表决主见或授权 他东说念主代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中成功出具表决主见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决主见的代理东说念主出具的托福东说念主捏 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明允洽法律法例、基金合同和会议通知的 礼貌，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通知中 列明。 相联接的方式召开基金份额捏有东说念主大会，会议法度比照现场开会和通信方式开会的法度进 行。   （五）议事内容与法度                                        招募说明书   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决定隔断基 金合同、更换基金不竭东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及基金合同礼貌的 其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额捏有东说念主大会磋商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第（七）条文定法度确定和公布监票 东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金 不竭东说念主授权出席会议的代表，在基金不竭东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主捏；若是基金不竭东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大 会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金不竭东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以相当决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。                                    招募说明书 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转念基金运作方式、更 换基金不竭东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为 灵验。   基金份额捏有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交允洽会议通 知中礼貌的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头允洽会议通知礼貌的表 决主见视为灵验表决，表决主见邋遢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 主见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然 由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金不竭东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏 有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份 额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金不竭东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行清点并由大会主捏东说念主飞速公布计票 结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主捏东说念主应当飞速公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不竭东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决主见的计票进行监督的，                                      招募说明书 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。若是给与通信方式 进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金不竭东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表决条件等规 定，但凡成功援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关联内容被取消或变更的，基 金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致并在履行适当法度并提前公告后，可成功对本部天职容进 行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同铲除和隔断的事由、法度   （一）基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 礼貌在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关联法度后，基金合同应当隔断： 相接的； 标的指数不允洽要求以及法律法例、监管机构另有礼貌的情形除外）、指数编制机构退出等                                      招募说明书 情形，基金不竭东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对惩处决策进行表决，基金份额捏有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 基金不竭东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）聘用管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理申报出具法 律主见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。                                     招募说明书   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经允洽《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产 清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申报登载在礼貌网站上，并将清理申报提 示性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最低 期限。   四、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商、 统一未能惩处的，任何一方均应将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京 市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的， 对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，接续诚挚、资料、尽责地 履行基金合同礼貌的义务，编削基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金不竭东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营 业局面查阅。                                           招募说明书               第二十一部分 基金托管公约的内容摘记   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金不竭东说念主   称呼：融通基金不竭有限公司   住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层   邮政编码：518054   法定代表东说念主：张威   成立日历：2001 年 5 月 22 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国证监会证监基字20018 号   组织容貌：有限使命公司   注册成本：12500 万元东说念主民币   存续期间：捏续筹备   筹备鸿沟：公开召募证券投资基金不竭、私募钞票不竭。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国建造银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国银行业监督不竭委员会银监复2004143 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织容貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续筹备   筹备鸿沟：摄取公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供扶持箱服务；经中国银行业监督不竭机构等监管部门批准的其他                                       招募说明书 业务。   二、基金托管东说念主对基金不竭东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资鸿沟、 投资对象进行监督。         《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采纳模范的，基金不竭东说念主应 按照基金托管东说念主要求的步地，将拟投资的标的证券库中各投资品种的具体鸿沟提供给基金托 管东说念主，基金不竭东说念主不错根据履行情况的变化，对各标的投资品种的具体鸿沟给予更新和诊疗 并实时通知基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资鸿沟对基金履行投资是否允洽《基金合同》 对于证券采纳模范的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股（含存托凭证， 下同）。为更好地竣事基金的投资主义，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及 其他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏 债券、地点政府债、可转念债券（含分离来去可转债）、可交换债券过甚他中国证监会允许 投资的债券）、钞票支捏证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、按时进款过甚他银行 进款）、货币商场用具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会关联礼貌）。   本基金不错根据关联法律法例的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适当法度后，可 以将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个来去日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一 倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金不竭东说念主在履行适当法度后， 不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%， 且不低于非现款基金钞票的 80%；                                        招募说明书   （2）本基金每个来去日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴 纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10%；   （4）本基金捏有的沿途钞票支捏证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；   （5）本基金捏有的吞并（指吞并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得跨越该钞票支 捏证券鸿沟的 10%；   （6）本基金不竭东说念主不竭的且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的 各样钞票支捏证券，不得跨越其各样钞票支捏证券悉数鸿沟的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证券。基金捏 有钞票支捏证券期间，若是其信用品级下降、不再允洽投资模范，应在评级申报讦布之日起   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货来去，需遵照下列礼貌： 的 10%； 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）           、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 票总市值的 20%； 允洽基金合同对于股票投资比例的关联约定； 一来去日基金钞票净值的 20%；   （10）本基金参与国债期货来去，需遵照下列投资比例戒指：                                         招募说明书 的 15%； 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）           、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 总市值的 30%； 一来去日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金参与股票期权来去，需遵照下列投资比例戒指： 合约行权所需的全额现款或来去所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物； 行权价乘以合约乘数诡计；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得跨越基金钞票净值的 15%；因 证券/期货商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金不竭东说念主之外的因素致使基金 不允洽该比例戒指的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当允洽以下戒指： 证券应纳入《流动性风险不竭礼貌》所述流动性受限证券的鸿沟；   因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金不竭东说念主之外的因素致使 基金投资不允洽上述礼貌的，基金不竭东说念主不得新增出借业务；   （16）本基金投资存托凭证的比例戒指依照境内上市来去的股票履行；                                        招募说明书   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资戒指。   除上述（2）、（7）、（12）、                  （15）情形之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金鸿沟变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性戒指等基金不竭东说念主之外的因素 致使基金投资比例不允洽上述礼貌投资比例的，基金不竭东说念主应当在 10 个来去日内进行诊疗， 但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金不竭东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或变更上述戒指，如适用于本基金，基金不竭东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关联戒指或以变更后的礼貌为准。   本基金在入手进行期货投资之前，基金不竭东说念主应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、清理、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》                                  。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管公约第十 五条第九款基金投资回绝步履通过过后监督方式进行监督。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、履行胁制东说念主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当允洽基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额捏有东说念主利益优先原则，谨防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱履行。关联来去必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予败露。紧要关联来去应提交基金不竭东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项 进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金不竭东说念主投资 运动受限证券进行监督。   基金不竭东说念主投资运动受限证券，应事前根据中国证监会关联礼貌，明确基金投资运动受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险胁制轨制，谨防流动性风险、法律风险和操 作风险等各式风险。 网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来去证券，不包括由于发布紧要音讯或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等运动受限证券。本基                                     招募说明书 金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金投资的运动受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记 结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券来去所或寰宇银行间债券商场来去的证券。   本基金投资的运动受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金不竭东说念主负责关联就业的 落实和合作，并确保基金托管东说念主大致闲居查询。因基金不竭东说念主原因产生的运动受限证券登记 存管问题，变成基金托管东说念主无法安全扶持本基金钞票的使命与损失，及因运动受限证券存管 成功影响本基金安全的使命及损失，由基金不竭东说念主承担。   本基金投资运动受限证券，不得预支任何容貌的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资运动受限证券需要惩处的基金投资比例戒指失调、基金流 动性弯曲以及关联损失的草率惩处措施，以及关联额外情况的处置。   基金不竭东说念主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险选择积极有 效的措施，在合理的时辰内灵验惩处基金运作的流动性问题。如因商场发生剧烈变动等原因 而导致基金现款盘活弯曲时，基金不竭东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担 通盘损失。对本基金因投资运动受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。 如因基金不竭东说念主原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带补偿使命的，基金不竭东说念主 应补偿基金托管东说念主由此碰到的损失。 交关联书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的关联贵府真确、准确、齐全。关联贵府如有调 整，基金不竭东说念主应实时提供诊疗后的贵府。上述书面贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 败露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金钞票净值的比例、锁按时等信息。   本基金关联投资运动受限证券比例如违背关联戒指礼貌，在合理期限内未能进行实时调 整，基金不竭东说念主应在两个就业日内编制临时申报书，给予公告。                                      招募说明书   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关联信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹透露数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东说念主发现基金不竭东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法律法例、 《基金合同》和本托管公约的礼貌，应实时以电话提醒或书面辅导等方式通知基金不竭东说念主限 期纠正。基金不竭东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不竭东说念主收到书面通知 后应不才一就业日前实时查对并以书面容貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限 内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金不竭东说念主改正。基金不竭东说念主对基金托 管东说念主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   （七）基金不竭东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 公约对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金不竭东说念主应在礼貌时辰内复兴 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金不竭东说念主应积极配合提供 关联数据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东说念主发现基金不竭东说念主依据来去法度已经奏效的指示违背法律、行政法例 和其他关联礼貌，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通知基金不竭东说念主，由此变成的损 失由基金不竭东说念主承担。   （九）基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有紧要违纪步履，应实时申报中国证监会，同期通知 基金不竭东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金不竭东说念主无正派情理，断绝、阻扰 对方根据本托管公约礼貌欺骗监督权，或选择拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金不竭东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不竭东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金不竭东说念主 诡计的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金不竭东说念主指示办理清理交收、关联信息败露和 监督基金投资运作等步履。   （二）基金不竭东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不竭、未 履行或无故蔓延履行基金不竭东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、                                      《基金                                       招募说明书 合同》、本托管公约过甚他关联礼貌时，应实时以书面容貌通知基金托管东说念主限期纠正。基金 托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面容貌给基金不竭东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金不竭东说念主有权随时对通知县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金不竭东说念主的核查步履，包括但不限 于：提交关联贵府以供基金不竭东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在礼貌时辰内复兴基金 不竭东说念主并改正。   （三）基金不竭东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时申报中国证监会，同期通知 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无正派情理，断绝、阻扰 对方根据本托管公约礼貌欺骗监督权，或选择拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金不竭东说念主建议劝诫仍不改正的，基金不竭东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的扶持   （一）基金财产扶持的原则 可另行协商惩处。基金托管东说念主未经基金不竭东说念主的指示，不得自走运用、刑事使命、分派本基金的 任何钞票（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结算数据完成场内来去交 收、开户银行或来去/登记结算机构扣收来去费、结算费和账户编削费等用度）                                   。 并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通知基金不竭 东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金不竭东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基 金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 集专户”。该账户由基金不竭东说念主开立并不竭。                                       招募说明书 认购所召募的股票市值）、基金份额捏有东说念主东说念主数允洽《基金法》、                             《运作办法》等关联礼貌后， 基金不竭东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，对于属于基 金财产的沿途证券，登记机构将根据基金不竭东说念主报送说明的投资东说念主灵验认购组合证券数据， 过户至基金托管东说念主为基金开立的基金证券账户。基金不竭东说念主同期在礼貌时辰内，聘用允洽 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资申报 由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 理退款、股票解冻及返还等事宜，登记机构及发售代理机构将协助基金不竭东说念主完成关联资金 和证券的退还就业。   （三）基金银行账户的开立和不竭 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主扶持和使用。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行为。 产的支付。 转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个就业日内向基金托管东说念主发出销户肯求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不竭 证券账户。 不竭东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 由基金不竭东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金不竭东说念主先行垫付，待本基金启始                                     招募说明书 运营后，基金不竭东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中 扣还基金不竭东说念主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主清理就业，基 金不竭东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限使命公司的礼貌以及基金不竭东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算协 议》履行。 和基金托管东说念主协商说明主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另一方提供配合的，另 一方应给予配合。 的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联礼貌，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的礼貌履行。   （五）债券托管专户的开设和不竭   《基金合同》奏效后，基金不竭东说念主负责以基金的口头肯求并取得参预寰宇银行间同行拆 借商场的来去经历，并代表基金进行来去；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记 结算机构的关联礼貌，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，捏有东说念主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金不竭东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签 订寰宇银行间债券商场债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和不竭 的其他投资品种的投资业务时，若是波及关联账户的开设和使用，由基金不竭东说念主协助托管东说念主 根据关联法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联司法使用并 不竭。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的扶持   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的扶持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场清理所股份有限公司或单子营业中心                                        招募说明书 的代扶持库，扶持凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券、银行按时进款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金不竭东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构 履行灵验胁制或扶持的钞票不承担任何使命。   （八）与基金财产关联的紧要合同的扶持   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金不竭东说念主负责。由基金不竭东说念主代表基金签署的、 与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金不竭东说念主、基金托管东说念主扶持。除本托管公约另有 礼貌外，基金不竭东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要合同包括但不限于基金年度审计 合同、基金信息败露公约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金不竭东说念主应保证基金不竭东说念主 和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。基金不竭东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式 将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个就业日内将蓝本投递基金托管东说念主处。紧要合同的 扶持期限为不低于法律法例礼貌的最低期限。   五、基金钞票净值诡计和管帐核算   （一）基金钞票净值的诡计、复核与完成的时辰及法度 值日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点 后第 5 位四舍五入。基金不竭东说念主不错栽培大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另 有礼貌的，从其礼貌。   基金不竭东说念主每个估值日诡计基金钞票净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个估值日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主按礼貌对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、钞票支捏证 券、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   (1)证券来去所上市的有价证券的估值   来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影                                     招募说明书 响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境 发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现 行市价及紧要变化因素，诊疗最近来去市价，确定公允价钱。   (2)处于未上市期间的有价证券应诀别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的吞并股票的估 值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开荒行未上市的股票，给与估值时间确定公允价值；   ③在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初次公开荒行 股票时公司推进公开荒售股份、通过巨额来去取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购来去中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会关联礼貌确定公允 价值。   (3)固定收益品种的估值   本条所称的固定收益品种，包括在银行间债券商场、上海证券来去所、深圳证券来去所、 北京证券来去所及中国证监会招供的其他来去局面上市来去或挂牌转让的国债、央行单子、 金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支捏机构债、政府支捏债券、地点政府债、可转念债券、可交换债券、钞票支捏证券、同行 存单等债券投资品种，以过甚他在活跃商场中莫得报价但回收金额固定或可确定的非繁衍金 融钞票。   ①对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供 的相应品种当日的估值全价，法律法例或基金合同另有礼貌的除外；   ②对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，欺骗 回售权的，在回售登记日至履行收款日历间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的 唯独估值全价或推选估值全价，同期应充分研究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值，法律 法例或基金合同另有礼貌的除外；   ③对于在来去所商场上市来去的公开荒行的可转念债券等有活跃商场的含转股权的债 券，实行全价来去的债券建议中式估值日收盘价看成估值全价；实行净价来去的债券建议选 取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价；                                       招募说明书   ④对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应给与在当前情况下适 用而况有填塞可利用数据和其他信息支捏的估值时间确定其公允价值；   ⑤对于刊行东说念主已停业、刊行东说念主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息标明 本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推选价钱 的同期提供价钱区间看成公允价值的参考鸿沟以及公允价值存在紧要不确定性的关联辅导。 基金不竭东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可给与价钱区间中的数据看成该债券投资品种的公 允价值。   (4)进款的估值方法   捏有的银行按时进款或通知进款以本金列示，按公约或合同利率逐日说明利息收入。   (5)期货合约的估值方法   期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近来去日后经济 环境未发生紧要变化的，给与最近来去日结算价估值。   (6)本基金投资股票期权，根据关联法律法例以及监管部门的礼貌估值。   (7)本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照关联法律法例及行业协会的关联 礼貌进行估值，确保估值的公允性。   (8)本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来去的股票履行。   (9)本基金不错给与第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价钱数据。   (10)如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基金不竭东说念主可 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   (11)关联法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最新 礼貌估值。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法度及关联法 律法例的礼貌或者未能充分编削基金份额捏有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不竭东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一请安见的，基金不竭东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书 面说光芒，按照基金不竭东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。                                         招募说明书   基金不竭东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第(10)项进行估值时，所变成的舛误不看成基金 钞票估值纰谬处理。   由于不可抗力，或证券/期货来去所、指数编制机构、登记结算公司等机构发送的数据 纰谬等原因，基金不竭东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、适当、合理的措施进行查验，但 是未能发现该纰谬而变成的基金份额净值诡计纰谬，基金不竭东说念主、基金托管东说念主免除补偿使命。 但基金不竭东说念主、基金托管东说念主应积极选择必要的措施缩小或排斥由此变成的影响。   （三）基金份额净值纰谬的处理方式 误；基金份额净值诡计出现纰谬时，基金不竭东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并采 取合理的措施留神损失进一步扩大；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭 东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值诡计纰谬时，由基金不竭东说念主负责处理，由此给 基金份额捏有东说念主和基金变成损失的，应由基金不竭东说念主先行赔付，基金不竭东说念主按差错情形，有 权向其他当事东说念主追偿。 理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经说明后按以下要求进行补偿：   (1)本基金的基金管帐使命方由基金不竭东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋商后，尚弗成达成一致时，按基金不竭东说念主的建议履行，由此给基金份额捏 有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不竭东说念主负责赔付。   (2)若基金不竭东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托管 东说念主未对诡计过程建议疑义或要求基金不竭东说念主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额捏 有东说念主损失的，应根据法律法例的礼貌对投资者或基金支付补偿金，就履行向投资者或基金支 付的补偿金额，基金不竭东说念主与基金托管东说念主按照不竭费和托管费的比例各自承担相应的使命。   (3)如基金不竭东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，诚然屡次再行诡计和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金不竭东说念主的诡计结果对 外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金变成的损失，由基金不竭东说念主负责赔付。   (4)由于基金不竭东说念主提供的信息纰谬（包括但不限于基金申购或赎回数据等）                                     ，进而导致 基金份额净值诡计纰谬而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金不竭东说念主负责赔 付。                                        招募说明书 东说念主诡计结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金不竭东说念主应当 暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门礼貌的管帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金不竭东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金不竭东说念主独随即确立、记录 和扶持本基金的全套账册。若基金不竭东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 不竭东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的诡计和公告的，以基金不竭东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金财务报表由基金不竭东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不竭东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时通知基金不竭东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金不竭东说念主应当在每月终局后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度终局之 日起 15 个就业日内完成基金季度申报的编制；在上半年终局之日起两个月内完成基金中期 申报的编制；在每年终局之日起三个月内完成基金年度申报的编制。基金年度申报的财务会                                       招募说明书 计申报应当经过允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。《基金合同》生 效不及两个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   (2)报表的复核   基金不竭东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗， 诊疗以国度关联礼貌为准。   基金不竭东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核关联报表及申报。   （八）基金不竭东说念主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前实时向基金托管东说念主提 供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额捏有东说念主名册的扶持   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。基金份额捏 有东说念主名册由基金登记机构根据基金不竭东说念主的指示编制和扶持，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应分 别扶持基金份额捏有东说念主名册，保存期限不低于法律法例礼貌的最低期限。如弗成妥善扶持， 则按关联法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金不竭东说念主应将关联贵府送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和齐全性。基金托管东说念主不得将所 扶持的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵照隐敝义务。   七、争议惩处方式   因本托管公约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一惩处，协商、统一 弗成惩处的，任何一方均应将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双 方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金不竭东说念主和基金托管东说念主职责，各自接续诚挚、资料、 尽责地履行《基金合同》和本托管公约礼貌的义务，编削基金份额捏有东说念主的正当权益。   本托管公约受中国法律（为本托管公约之目的，不含港澳台立法）统治并从其解释。   八、基金托管公约的变更、隔断与基金财产的清理   （一）托管公约的变更法度   本托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不 得与《基金合同》的礼貌有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。                                       招募说明书   （二）托管公约隔断的情形   （三）基金财产的清理 组，基金不竭东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理申报；   (5)聘用管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理申报出具法律 主见书；   (6)将清理申报报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金财产清理费                                     招募说明书 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经允洽《中华东说念主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产 清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申报登载在礼貌网站上，并将清理申报提 示性公告登载在礼貌报刊上。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最低 期限。                                                   招募说明书              第二十二部分 对基金份额捏有东说念主的服务   基金不竭东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主将根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、客户服务中心电话服务   捏有东说念主拨打基金不竭东说念主客服热线 400-883-8088（国内免远程话费）、0755-26948088 可享 有如下服务：   A、自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音服务，可进行账户查询、基金净值、 信息定制等自助服务。   B、东说念主工坐席服务：提供就业日东说念主工坐席服务（法定节沐日除外）                               。捏有东说念主不错通过该热 线得到业务商酌、账户查询、服务投诉及建议、信息定制、贵府修改等专项服务。   二、轮廓对账单服务   基金不竭东说念主为基金份额捏有东说念主提供轮廓对账单服务，服务容貌包括基金不竭东说念主网站 （www.rtfund.com）自助查询、官方微信公众号自助查询、官方 APP 自助查询、电子邮件对 账单定制、手机短信对账单定制、客服热线查询等。   三、网站自助服务   基金不竭东说念主网站（www.rtfund.com）为捏有东说念主提供基金账户及来去情况查询、贵府修改、 手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供公司公告、热门问答、商场挑剔等资讯服务。 同期，网站还设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：service@mail.rtfund.com）。   四、网上来去服务   基金不竭东说念主提供通达式基金网上直销服务。投资者通过基金不竭东说念主网站 www.rtfund.com 不错办理基金认购、申购、赎回、转念、撤单、基金定投、分红方式修改、账户贵府修改、 来去密码修改、来去情况查询、积分查询和账户信息查询等各样业务。   五、客户投诉建议受理服务   捏有东说念主不错通过基金不竭东说念主客服热线、网站、电子邮件及信函等渠说念进行投诉或建议建 议。对于就业日受理的投诉，原则上圈套日复兴，当日未能复兴的，基金不竭东说念主也会在当日将 处理进展情况实时见告捏有东说念主。   六、磋商方式                                          招募说明书   公司网址：http://www.rtfund.com                 ：在线客服 客户服务中心（邮编：518054）。   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯穿的内容，请通过上述方式磋商基金不竭东说念主。 请确保投资前，您/贵机构已经全面贯穿了本招募说明书。                                    招募说明书         第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金不竭东说念主、基金托管东说念主的住所、基金上市来去的 证券来去所，供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资东说念主也不错直 接登录基金不竭东说念主的网站进行查阅。   基金不竭东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                                                                  招募说明书          第二十四部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式   中证诚通央企 ESG 指数由中国诚通控股集团有限公司定制，从国务院国资委下属央企上 市公司中中式中证 ESG 评价三个维度诡计的轮廓得分最高的 50 只上市公司证券看成指数样 本，以反馈 ESG 评价较优央企上市公司证券的举座透露。   一、指数称呼和代码   指数称呼：中证诚通央企 ESG 指数   指数简称：诚通央企 ESG   英文称呼：CSI CHENGTONG Central State-owned Enterprises ESG Index   英文简称：CHENGTONG Central SOEs ESG   指数代码：931243   二、指数基日和基点   该指数以 2016 年 12 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本中式方法   中证全指指数样本空间中沪深商场证券   夙昔一年日均成交金额名次位于样本空间前 90%。   （1）对于样本空间内允洽可投资性筛选条件的证券，中式国务院国资委履行胁制或由 其履行出资东说念主职责的中央企业履行胁制的上市公司证券看成待选样本；   （2）依据中证 ESG 评价中环境（E）、社会（S）                            、公司治理（G）评价得分，诡计待选 样本的 ESG 轮廓得分。诡计方法为：   ESG 轮廓得分 = 0.2×E 得分 + 0.3×S 得分 + 0.5×G 得分   （3）在待选样本中中式 ESG 轮廓得分最高的 50 只证券看成指数样本。   四、指数诡计   指数诡计公式为：                               申报期样本的诊疗市值                  申报期指数 =                          × 1000                                       除数                                            招募说明书   其中，诊疗市值＝ ∑(证券价钱×诊疗股本数×权重因子)。诊疗股本数的诡计方法、除数 修正方法参见诡计与编削详情。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本给与以下加权方式：   （1） 样本以 ESG 轮廓得分的升序名次??? ????? 加权，即               ??? ?????   样本 i 权重?? = ∑                   ??? ?????   （2）解放运动市值在 100 亿元及以下的单个样本权重不跨越 2%，其他单个样本权重 不跨越 8%。   五、指数样本和权重诊疗   指数样本每半年诊疗一次，样本诊疗实施时辰分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五 的下一来去日。   权重因子随样本按时诊疗而诊疗，诊疗时辰与指数样本按时诊疗实施时辰沟通。不才一 个按时诊疗日前，权重因子一般固定不变。   特殊情况下将对指数进行临时诊疗。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司 发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照诡计与编削详情处理。   投资东说念主不错通过中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）免费查询指数信息。                                       招募说明书              第二十五部分 备查文献 一、备查文献包括： 二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式： 以上备查文献存放在基金不竭东说念主的办公局面，在办公时辰可供免费查阅。                              融通基金不竭有限公司